| 研究課題/領域番号 |
20243017
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| 研究種目 |
基盤研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 慶應義塾大学 |
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研究代表者 |
中妻 照雄 慶應義塾大学, 経済学部, 教授 (90303049)
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| 研究分担者 |
杉田 勝弘 琉球大学, 法文学部, 准教授 (50377058)
谷崎 久志 大阪大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (60248101)
小暮 厚之 慶應義塾大学, 総合政策学部, 教授 (80178251)
浅井 学 創価大学, 経済学部, 教授 (90319484)
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| 研究期間 (年度) |
2008 – 2012
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| キーワード | 経済統計学 / ベイズ分析 / アクチュアリー / ファイナンス / リスク分析 |
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| 研究概要 |
本研究課題では、アクチュアリーとファイナンスにおける定量的リスク評価のための新たなベイズ的手法の研究を行った。そして、金融機関の事務処理ミスに関するリスク(オペレーショナル・リスク)、年金加入者の長命化のリスク(長寿リスク)、市場価格の変動に伴うリスク(市場リスク)、分析に使用するモデルの定式化の誤りに関するリスク(モデル・リスク)などの評価に対して満足な成果を得た。
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