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(1)保険や銀行貸付などが1年以上の多期間にわたることに着目し、多期間の設定でそれらの非完備市場的商品の定量的評価方法の研究を行う。特に、最適な異時点問のリスク配分というミクロ経済学的な新しいアプローチで研究を行う。(2)保険型金融商品の本質的特徴が、多数の契約者のリスク・プールであることを踏まえて、個別のリスク資産の持つリスクを全体でしかも異時点問に渡り配分する状況におけるリスクの定量的評価方法とその最適配分の研究も行う。(3)最適ポートフォリオ選択の問題等への応用を念頭に、記憶を持つ確率モデルの開発とそれに対する予測理論的なフィルタリングの手法の開発を行う。
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