研究課題
基盤研究(C)
株価過程がジャンプ拡散過程である場合、消極的なリスク・ヘッジ戦略としてインデックス・ファンドの構成法を与えた。また、株価が急落や急騰する状況をうまく記述する数学モデルを提案した。このモデルに従う原資産に対して、ヨーロッパ型コールオプションと交換オプションの価格付け公式を導出し、交換オプションのコールとプットの間にプット・コール・パリティが成立することを示した。
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