高頻度価格データを例とした非定常時系列解析手法の検討

2010 年度 自己評価報告書

• 研究課題/領域番号: 20510137
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 社会システム工学・安全システム
• 研究機関: 鳥取大学
• 研究代表者: 田中 美栄子 鳥取大学, 大学院・工学研究科, 教授 (20257570)
• 研究期間 (年度): 2008 – 2012
• キーワード: 経済物理 / 主成分分析 / ランダム行列 / 非定常時系列 / 高頻度価格データ

研究概要

本研究は,株価や為替などの高頻度価格変動データを特徴づける,いわゆるStylized Factsを詳細に検討し,特に非定常時系列に対してこれらの性質を統計学的および情報科学的見地から見直すことを主眼とする.統計学と情報科学の観点から徹底的かつ詳細な検討を行うことを通して,非定常環境での意思決定法,および新分野としての経済物理学(物理科学と情報科学の接点としての新たな金融・経済科学の枠組み)の構築への一助となることを目指す。

研究成果

• [雑誌論文] Cross Correlation of Intra-day Stock Prices in Comparison to Random Matrix Theory (2011)
  • 著者名/発表者名: Mieko Tanaka-Yamawaki
  • 雑誌名: Intelligent Information Management May
  • URL: online journal, http://www.scrp.org
  • 査読あり
• [雑誌論文] Extracting Principal Components from Pseudo-random Data by Using Random Matrix Theory (2010)
  • 著者名/発表者名: Mieko Tanaka-Yamawaki
  • 雑誌名: Lecture Notes in Artificial Intelligence (Springer) Vol.6278 ページ: 602-611
  • 査読あり
• [雑誌論文] Applying Random Matrix Theory to Extract Principal Components of Intra-Day Stock Price Correlations (2010)
  • 著者名/発表者名: Mieko Tanaka-Yamawaki
  • 雑誌名: Proceedings of NISS2010 : The 4th International Conference on New Trends in Information Science and Service Science Vol.1 ページ: 201-205
• [雑誌論文] Short-Term Price Prediction and the Selection of Indicators (2009)
  • 著者名/発表者名: Mieko Tanaka-Yamawaki, Seiji Tokuoka, Keita Awaji
  • 雑誌名: Progress of Theoretical Physics, Supplement Vol.179 ページ: 17-25
  • 査読あり
• [雑誌論文] Effect of Reputation on the Formation of Cooperative Network of Prisoners (2009)
  • 著者名/発表者名: Mieko Tanaka-Yamawaki, Taku Murakami
  • 雑誌名: New Advances in Intelligent Decision Technologies : SCI-199 (Springer) ページ: 615-623
  • 査読あり
• [雑誌論文] Evolution of Cooperation in the Iterated Prisoner's Dilemma Considering Reputation (2009)
  • 著者名/発表者名: Mieko Tanaka-Yamawaki, Taku Murakami
  • 雑誌名: 9th Asia-Pacific Complex Systems Conference 'Complex' 09'
  • 査読あり
• [雑誌論文] Dynamical Effect on Tick-wise Price Predictions (2008)
  • 著者名/発表者名: Mieko Tanaka-Yamawaki, Keita Awaji
  • 雑誌名: Lecture Notes on Artificial Intelligence (Springer) Vol.5178 ページ: 442-449
  • 査読あり
• [雑誌論文] Trend predictions of tick-wise stock prices by means of technical indicators selected by genetic algorithm (2008)
  • 著者名/発表者名: Mieko Tanaka-Yamawaki, Seiji Tokuoka
  • 雑誌名: Artificial Life and Robotics (Springer) Vo1.12 ページ: 180-183
  • 査読あり
• [雑誌論文] Effective indices to characterize short sequences of human random generations (2008)
  • 著者名/発表者名: Mieko Tanaka-Yamawaki, Masashi Mishima
  • 雑誌名: Artificial Life and Robotics (Springer) Vol.12 ページ: 184-187
  • 査読あり
• [雑誌論文] テクニカル指標の動的選択とtick価格予測 (2008)
  • 著者名/発表者名: 田中美栄子, 徳岡聖二
  • 雑誌名: 情報処理学会論文誌数理モデル化と応用 Vol.49-SIF4 ページ: 88-91
  • 査読あり
• [学会発表] Extracting Principal Components from Pseudo-Random Data by Using Random Matrix Theory (2010)
  • 著者名/発表者名: Mieko Tanaka-Yamawaki
  • 学会等名: Econophysics Colloquium 2010
  • 発表場所: Academia Sinica,台湾
  • 年月日: 20101104-20101106
• [学会発表] Extracting Principal Components from Pseudo-Random Data by Using Random Matrix Theory (2010)
  • 著者名/発表者名: Mieko Tanaka-Yamawaki
  • 学会等名: KES2010
  • 発表場所: 英国
  • 年月日: 20100900
• [学会発表] Cross Correlation of Intra-day Stock Prices in Comparison to RMT (2010)
  • 著者名/発表者名: Mieko Tanaka-Yamawaki
  • 学会等名: Mathematical and Statistical Application in Finance 2010(MAF2010)
  • 発表場所: イタリア
  • 年月日: 20100400
• [学会発表] Evolution of Cooperation in the Iterated Prisoner's Dilemma Considering Reputation (2009)
  • 著者名/発表者名: Mieko Tanaka-Yamawaki, Taku Murakami
  • 学会等名: Complex'09 : the 13th Asia-Pacific Complex Systems Conference
  • 発表場所: 中央大学(東京都)
  • 年月日: 2009-11-05
• [学会発表] Effect of Reputation on the Formation of Cooperative Network of Prisoners (2009)
  • 著者名/発表者名: Mieko Tanaka-Yamawaki
  • 学会等名: KES-IDT2009 : International Conference on Knowledge Engineering : 1st Conference on Intelligent Decision Technology.
  • 発表場所: 姫路
  • 年月日: 2009-04-23
• [図書] 統計数理研究所共同研究リポート259巻「経済物理とその周辺(7)」 (2011)
  • 著者名/発表者名: 田中美栄子(編)
  • 総ページ数: 100
  • 出版者: 統計数理研究所
• [図書] 統計数理研究所共同研究リポート241巻「経済物理とその周辺(6)」 (2010)
  • 著者名/発表者名: 田中美栄子(編)
  • 総ページ数: 96
  • 出版者: 統計数理研究所
• [図書] 第21回自律分散システム・シンポジウム資料 (2009)
  • 著者名/発表者名: 田中美栄子(編)
  • 総ページ数: 308
  • 出版者: (社)計測自動制御学会
• [図書] 統計数理研究所共同研究リポート226巻「経済物理とその周辺(5)」 (2009)
  • 著者名/発表者名: 田中美栄子(編)
  • 総ページ数: 138
  • 出版者: 統計数理研究所