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2008 年度 実績報告書

経済の準静的変化と企業規模を考慮した成長率分布の研究とその応用としてのリスク管理

研究課題

研究課題/領域番号 20510147
研究機関金沢学院大学

研究代表者

石川 温  金沢学院大学, 経営情報学部, 准教授 (90308627)

キーワード経済統計学 / 経済理論 / 危機管理 / 統計力学 / 経済物理学
研究概要

企業の規模を表す量として資本・売上・利益などが考えられるが,そのいずれもが,ある閾値以上の高額領域で幕則に従い,それ以下の中額領域で対数正規分布に従うことが知られている。最近の研究によりこの現象は,経済の平衡状態を表す詳細釣合則と企業規模による成長率分布の違いを示す非ジブラ則から理解できるようになった。企業規模など経済に重要な量を扱う際,企業規模による成長率分布の違いを考慮することは非常に重要だと考えられる。この非ジブラ則は,企業利益のように成長率分布が線形のテント型で近似される場合に確認されたものであり,利益以外の企業規模量に関して分析を進め,さらにその応用として,企業規模による成長率の違いを考慮した信用リスクの研究に取り組むのが本研究の目的である。当該年度,以下の研究を実施した。
成長率分布が線形テント型の場合,中額領域で企業規模が大きくなるほど正の成長確率は減少し,負の成長確率が増加する(第1非ジブラ則)。一方,成長率分布が線形より裾野が広い場合,中額領域で企業規模が大きくなるほど正も負も共に成長確率は減少することが報告されている(第2非ジブラ則)。
裾野の広がりを表現するのに最も簡単な方法として,線形近似に補正項を加え,第1非ジブラ則を導出した議論を拡張し,第2非ジブラ則を定式化した。また,第1非ジブラ則が見られる企業規模量は正負値を取るのに対し,第2非ジブラ則は正値しか取らない量に観られることに注目し,売上の成長率は第2非ジブラ則に従うが,売上の年毎『差』の成長率には第1非ジブラ則が観られることを発見した。これは,売上の年毎『差』は正負値を取ることより理解できる。また,この現象を確率過程を用いた数値シミュレーションで再現することにも成功した。
この2つの非ジブラ則の違いを理解することは,信用リスクの分析を目的とする本研究には本質的である。

  • 研究成果

    (14件)

すべて 2009 2008

すべて 雑誌論文 (2件) 学会発表 (12件)

  • [雑誌論文] 乗算的確率過程を用いた企業成長に関するシミュレーション2009

    • 著者名/発表者名
      藤本祥二, 友寄全志, 石川温
    • 雑誌名

      金沢学院大学紀要経営経済情報自然科学編 第7号

      ページ: 37-48

  • [雑誌論文] 乗算的確率過程方程式による企業利益分布のシミュレーション分析2009

    • 著者名/発表者名
      藤本祥二, 友寄全志, 石川温
    • 雑誌名

      第21回自律分散システム・シンポジウム資料

      ページ: 255-260

  • [学会発表] 詳細釣合則と拡張ジブラ則のもとで冪分布と対数正規分布を導く確率過程モデル2009

    • 著者名/発表者名
      石川温, 藤本祥二, 友寄全志
    • 学会等名
      日本物理学会第64回年次大会
    • 発表場所
      立教大学
    • 年月日
      2009-03-29
  • [学会発表] 経済ネットワークの生成モデル構築へ向けた企業成長メカニズムの研究2009

    • 著者名/発表者名
      友寄全志, 藤本祥二, 石川温
    • 学会等名
      第5回ネットワーク生態学シンポジウム
    • 発表場所
      沖縄国際大学
    • 年月日
      2009-03-09
  • [学会発表] The difference of growth rate distributions between sales and profits2009

    • 著者名/発表者名
      石川温, 藤本祥二, 友寄全志
    • 学会等名
      東工大・一橋大国際会議&APFA7「経済・産業における大規模データへの新しいアプローチ」
    • 発表場所
      東京工業大学
    • 年月日
      2009-03-04
  • [学会発表] Multiplicative stochastic process satisfying the law of detailed balance and Pareto's law under Gibrat's2009

    • 著者名/発表者名
      藤本祥二, 石川温, 友寄全志
    • 学会等名
      東工大・一橋大国際会議&APFA7「経済・産業における大規模データへの新しいアプローチ」
    • 発表場所
      東京工業大学
    • 年月日
      2009-03-04
  • [学会発表] Non-Gibrat's law for growth rate distributions2009

    • 著者名/発表者名
      友寄全志, 藤本祥二, 石川温
    • 学会等名
      東工大・一橋大国際会議&APFA7「経済・産業における大規模データへの新しいアプローチ]
    • 発表場所
      東京工業大学
    • 年月日
      2009-03-04
  • [学会発表] 詳細釣合則と拡張Gibrat則のもとでPareto則と対数正規分布を導く確率過程モデル2009

    • 著者名/発表者名
      石川温, 藤本祥二, 友寄全志
    • 学会等名
      平成20年度第2回「経済物理とその周辺」研究会
    • 発表場所
      鳥取大学
    • 年月日
      2009-01-24
  • [学会発表] 乗算的確率過程方程式による企業利益分布のシミュレーション分析2009

    • 著者名/発表者名
      石川温, 藤本祥二, 友寄全志
    • 学会等名
      第21回自律分散システム・シンポジウム
    • 発表場所
      鳥取県民文化会舘
    • 年月日
      2009-01-23
  • [学会発表] 乗法的確率過程を用いた非-Gibrat中額領域のシミュレーション解析2008

    • 著者名/発表者名
      石川温, 藤本祥二, 友寄全志
    • 学会等名
      平成20年度第1回「経済物理とその周辺」研究会
    • 発表場所
      統計数理研究所
    • 年月日
      2008-09-24
  • [学会発表] 公示上地価格分布の高・中額領域における準静的変化2008

    • 著者名/発表者名
      石川温
    • 学会等名
      日本物理学会秋季大会
    • 発表場所
      岩手大学
    • 年月日
      2008-09-23
  • [学会発表] 乗法確率過程を使った企業規模中額領域の解析2008

    • 著者名/発表者名
      藤本祥二, 石川温, 友寄全志
    • 学会等名
      日本物理学会秋季大会
    • 発表場所
      岩手大学
    • 年月日
      2008-09-23
  • [学会発表] 企業の成長率分布および非Gibrat則の関係2008

    • 著者名/発表者名
      友寄全志, 石川温, 藤本祥二
    • 学会等名
      日本物理学会秋季大会
    • 発表場所
      岩手大学
    • 年月日
      2008-09-23
  • [学会発表] Detailed quas-balance and non-Gibrat's law in Japanese land prices2008

    • 著者名/発表者名
      石川温
    • 学会等名
      The Dynamics Days Asia-Pacific5, the Fifth International Conference on Nonlinear Science
    • 発表場所
      奈良県新公会堂
    • 年月日
      2008-09-11

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公開日: 2010-06-11   更新日: 2016-04-21  

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