研究課題
基盤研究(C)
株式市場、外国為替市場など、投機的性格を持つ資産市場において大規模な価格変動が起きるメカニズムを、群れ行動という視点から解明することを目的とした研究を行った。群れ行動は、異なる銘柄間の価格変動の相関や価格の連続的な上昇や下落などに反映されるものと考えた。ロンドン証券取引所や東証のティック・データを用いた分析を行ったところ、価格が大きく変動するとき、銘柄間の価格変動の相関が高まり市場全体に強調的な動きが見られること、同時に価格の連続的な上昇や下落がおきやすくなること、二つの傾向を表す指標間には正の相関があることなどがわかった。
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Advances in Mathematical Economics Vol.14
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金融財政ビジネス 第10108号
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