空間的自己相関のあるパネルデータの複数方程式モデルの一般化積率法推定量開発と応用

2010 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 20530176
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 東京工業大学
• 研究代表者: 島根 哲哉 東京工業大学, 大学院・情報理工学研究科, 助教 (90286154)
• 研究期間 (年度): 2008 – 2010
• キーワード: 経済統計学 / 空間計量経済学 / 環境分析

研究概要

パネルデータとは,多数の同一対象について繰り返し観測を行った調査からえられるデータ形式である.パネルデータを回帰分析する際,空間的に相関する誤差項の考慮が求められる場合がある.ここでは,さらに(1)複数の同時方程式があり,誤差項が互いに相関を持つ場合,(2)前期の誤差項と相関を持つ場合について,従来の最尤推定量に比べて誤差項の分布についてより少ない仮定に基づいて,またより少ない計算負荷で推定を行うGM推定量(一般化モーメント推定量)を導出した.さらに有限標本下での性能を数値実験により明らかにした.

研究成果

• [雑誌論文] Panel Data Model with Patially Correlated Error Components. (2007)
  • 著者名/発表者名: Kapoor, M., H.H.Kelejian, I.R.Prucha
  • 雑誌名: Journal of Econometrics. Vol.140.No.1. ページ: 97-130.
• [雑誌論文] Spatial and Spatiotemporal Econometrics. (2004)
  • 著者名/発表者名: LeSage, J.P., R.K.Pace.eds.
  • 雑誌名: Advances in Econometrics.Elsevier Vol.18
• [雑誌論文] A Generalized Moments Estimator for the Autoregressive Parameter in a Spatial Model. (1999)
  • 著者名/発表者名: Kelejian, H.H., I.R.Prucha
  • 雑誌名: International Economic Review. Vol.40.No.2. ページ: 509-533.
• [雑誌論文] Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. (1998)
  • 著者名/発表者名: Driscoll, J.C., A.C.Kraay
  • 雑誌名: The Review of Economics and Statistics. Vol.80.No.4. ページ: 549-560.
• [雑誌論文] A Generalized Spatial Two-Stage Least Squares Procedure for Estimating a Spatial Autoregressive Model with Autoregressive Disturbances. (1998)
  • 著者名/発表者名: Kelejian, H.H., I.R.Prucha
  • 雑誌名: Journal of Real Estate Finance and Economics. Vol.17.No.1. ページ: 99-121.
• [雑誌論文] Spatial Econometrics : Methods and Models. (1988)
  • 著者名/発表者名: Anselin, L.
  • 雑誌名: Studies in Operational Regional Science Kluwer Academic Publishers.
• [雑誌論文] Spatial Processes : Models and Applications. London (1981)
  • 著者名/発表者名: Cliff, A.D., J.K.Ord
  • 雑誌名: Pion.
• [学会発表] 時系列の自己相関をする撹乱項をもつ空間パネルデータのGM推定量 (2010)
  • 著者名/発表者名: 島根哲哉
  • 学会等名: 日本経済学会
  • 発表場所: 千葉大学
  • 年月日: 2010-06-06
• [学会発表] パネルデータのSAR 攪乱項を伴うSUR モデルの一般モーメント推定量の数値的検討 (2008)
  • 著者名/発表者名: 島根哲哉
  • 学会等名: 応用地域学会
  • 発表場所: 釧路公立大学
  • 年月日: 2008-11-15
• [学会発表] 空間的自己相関を持つパネルデータのSURモデルのGM推定量 (2008)
  • 著者名/発表者名: 島根哲哉
  • 学会等名: 日本経済学会春季大会
  • 発表場所: 東北大学
  • 年月日: 2008-06-01