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2009 年度 実績報告書

パネル単位根検定の計量理論: クロスセクションの次元が有限の場合

研究課題

研究課題/領域番号 20530177
研究機関日本大学

研究代表者

山本 拓  日本大学, 経済学部, 教授 (50104716)

研究分担者 千木良 弘朗  東北大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (30447122)
キーワード経済統計学 / 統計数学 / 計量経済学 / パネルデータ分析 / 単位根検定 / ラグ変数追加
研究概要

平成20年度の研究においては、我々の提案した検定統計量は、(1)検定のサイズに歪みがあり、また(2)検出力が弱い、ということが分かった。そこで平成21年度の研究では、それらの弱点を克服すべく、検定統計量の小標本特性の改善(検定のサイズの歪みの是正と検出力の向上)を目指して、いくつかの方法を試み、一定の効果を確認した。具体的には、以下の3つのアプローチとその発展型を試みた。
(1)動学的パネルモデルは時系列モデルの拡張版と考えることができるので、典型的な時系列モデルであるVAR(vector autoregressive)モデルについて提案されている方法の適用を試みた。すなわち、Kurozumi=Yamamoto(2000)で提案されている推定量のジャック・ナイフ型のバイアス修正の方法を適用した。
(2)同様に時系列モデルにおける検定統計量のゆがみを調整するために提案された、推定量の分散を適度に拡大させる、Chigira=Yamamoto(2007)の方法を適用した。
(3)検出力の向上のためには、モデルの表現の定数項の扱いを変更する方法、ならびに意図的に高次の項を加える方法を試みた。
様々なモンテ・カルロ実験により、これらの方法は、検定統計量の小標本特性の向上に一定の効果があることを確認した。検定のサイズの歪みの改善には顕著な効果が認められたが、検出力向上については、既存の研究と比較して、さらなる改善が必要と思われる。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2009

すべて 雑誌論文 (1件) (うち査読あり 1件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] Forecasting in Large Cointegrated Systems2009

    • 著者名/発表者名
      Hiroaki Chigira, Taku Yamamoto
    • 雑誌名

      Journal of Forecasting 26

      ページ: 631-650

    • 査読あり
  • [学会発表] Cointegration, Integration and Long-term Forecasting2009

    • 著者名/発表者名
      Hiroaki Chigira, Taku Yamamoto
    • 学会等名
      4^<th> Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      バルセロナ(スペイン)
    • 年月日
      2009-08-23

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公開日: 2011-06-16   更新日: 2016-04-21  

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