研究課題
基盤研究(C)
本研究では、動学的パネルデータの単位根検定について新しい方法を提案した。その特徴は2つある。第1は、モデル推定の際に、意図的にモデルの定数項を無視して推定すること。第2は、有限標本においても、検定統計量が正規分布で近似できるとして検定をすすめることである。有限標本実験の結果、正規近似に基づく検定は有効であり、また定数項を除く方法は検定の検出力の向上に役立つことが明らかにされた。
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