非定常パネル時系列データの計量分析

2012 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 20530180
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 神戸大学
• 研究代表者: 羽森 茂之 神戸大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (60189628)
• 研究期間 (年度): 2008 – 2012
• キーワード: 計量経済学

研究概要

本研究テーマは、近年、急速な展開がみられる研究分野の一つであり、時系列的に得られる標本のサイズが小さい場合には有効な計量分析手法の一つである。本プロジェクトは、主として、次の2点について分析を行った。
(1)非定常パネル時系列分析において用いられる各種の推定・検定方法を実際のデータ(ユーロ地域や発展途上国)に応用し、その経済学的な含意について考察する。
(2)Pesaran (2007)によって提唱された CIPS 検定の小標本特性について分析を行う。

研究成果

• [雑誌論文] Small sample properties of CIPS panel unit root test under conditional and unconditional heteroskedasticity (2012)
  • 著者名/発表者名: Hamori Shigeyuki and Hashiguchi Yoshihiro
  • 雑誌名: Economics Bulletin 巻: Vol.32 ページ: 2353-2365
  • URL: http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2012/Volume32/EB-12-V32-I3-P228.pdf
  • 査読あり
• [雑誌論文] The sustainability of trade balances in Sub-Saharan Africa: Panel cointegration tests with cross section dependence (2012)
  • 著者名/発表者名: Hashiguchi Yoshihiro and HamoriShigeyuki
  • 雑誌名: The sustainability of trade balances in Sub-Saharan Africa: Panel cointegration tests with cross section dependence 巻: Vol.19 ページ: 161-165
  • URL: http://hdl.handle.net/10.1080/13504851.2011.570702
  • 査読あり
• [雑誌論文] Panel cointegration analysis of the Fisher effect: Evidence from the US, the UK, and Japan (2011)
  • 著者名/発表者名: Toyoshima Hiroki. and Hamori Shigeyuki
  • 雑誌名: Economics Bulletin 巻: Vol.31 ページ: 3674-3682
  • URL: http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2011/Volume31/EB-11-V31-I3-P240.pdf
  • 査読あり
• [雑誌論文] Change in consumer sensitivity to electricity prices in response to retail deregulation: A panel empirical analysis of the residential demand for electricity in the United States (2010)
  • 著者名/発表者名: Nakajima Tadahiro and Hamori Shigeyuki
  • 雑誌名: Energy Policy 巻: Vol.38 ページ: 2470-2476
  • URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V2W-4Y4XCVK-6/2/28de2d40133e2c077c862e6553fe33f0
  • 査読あり
• [雑誌論文] Saving-investment relationship and capital mobility: Evidence from Chinese provincial Data, 1980-2007 (2009)
  • 著者名/発表者名: Hashiguchi Yoshihiro and Hamori Shigeyuki
  • 雑誌名: Economics Bulletin 巻: Vol.29 ページ: 1981-1989
  • URL: http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2009/Volume29/EB-09-V29-I3-P46.pdf
  • 査読あり
• [雑誌論文] Empirical analysis of import demand behavior of least developed countries (2009)
  • 著者名/発表者名: Matsubayashi Yoichi and Hamori Shigeyuki
  • 雑誌名: Economics Bulletin 巻: Vol.29 ページ: 1460-1475
  • URL: http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2009/Volume29/EB-09-V29-I2-P87.pdf
  • 査読あり
• [雑誌論文] Empirical analysis of export demand behavior of LDC's: Panel cointegration approach (2009)
  • 著者名/発表者名: Hamori Shigeyuki and Matsubayashi Yoichi
  • 巻: Vol.29
  • ページ: 1996-2005
  • URL: http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2009/Volume29/EB-09-V29-I3-P47.pdf
  • 査読あり
• [雑誌論文] International term structure of interest rates in the Euro area (2009)
  • 著者名/発表者名: Hamori Shigeyuki and Hamori Naoko
  • 雑誌名: Applied Economics Letters 巻: Vol.16 ページ: 1113-1116
  • URL: http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&doi=10.1080/17446540802389040&magic=repec&7C&7C8674ECAB8BB840C6AD35DC6213A474B5
  • 査読あり
• [雑誌論文] On the sustainability of budget deficits in the Euro area (2009)
  • 著者名/発表者名: Hamori Shigeyuki. and Hamori Naoko
  • 雑誌名: Economics Bulletin 巻: Vol.29 ページ: 56-66
  • URL: http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2009/Volume29/EB-09-V29-I1-P5.pdf
  • 査読あり