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2010 年度 実績報告書

マルコフ過程のエクスカーション理論の新展開

研究課題

研究課題/領域番号 20740060
研究機関神戸大学

研究代表者

矢野 孝次  神戸大学, 理学研究科, 准教授 (80467646)

キーワードマルコフ過程 / ブラウン運動 / 周遊理論 / 極限定理
研究概要

今年度の成果は大きく分けて以下の3つである.
1.出次数一定の有限有向グラフに道路着色を施すと整数径数乱歩が対応する.この乱歩がいつ駆動過程について可測かという問題を考察した.この問題は半群作用を持つ空間上の離散時刻ツィレルソン方程式の特別な場合と考えられる.その結果,道路着色が同期性を持つことが必要十分条件であることを見出した,同期性を持たない場合に駆動過程と具なる蓋然性が生ずる原因は,コンパクト群の場合と概ね同様であることもわかった.また,混合的マルコフ連鎖はいつも同期性を持つ道路着色乱歩によって実現でき,また置換一様性を持たなければエントロピーが増すことも示した(安富健児氏との共同研究).
2.二つの処罰問題がいつ共通のシグマ有限測度によって統合されるかという問題を考察した.その結果,重みで変換した過程に対する調和関数の漸近挙動によって特徴付けられることを見出した.この結果の重要な具体例として,一次元狭義安定レヴィ過程の場合を調べ,局所時間処罰と最大値処罰とが,スペクトル的に負のときは統合され,そうでないときは極限測度が特異であることを示した.
3.処罰問題を統一するシグマ有限測度は後続マルコフ性を持つ.後続マルコフ性を持つ測度の全体がなす凸集合において,端点性が,既約性,極小性,エルゴード性のいずれとも同値であることを示した.さらに,ブラウン最大値処罰問題を統一するシグマ有限測度が端点性を持つことを,三次元ベッセル過程のエルゴード性より示した.これと並行する問題として,周遊測度の問題も考察した.初期マルコフ性を持つ測度の全体がなす凸集合において,端点性が,既約性,極小性,萌芽の自明性のいずれとも同値であることを示した.さらに,Douglas-Naimarkの定理との関係についても考察中である(Yor氏との共同研究).

  • 研究成果

    (14件)

すべて 2011 2010 その他

すべて 雑誌論文 (6件) (うち査読あり 6件) 学会発表 (8件)

  • [雑誌論文] On a zero-one law for the norm process of transient random walk2011

    • 著者名/発表者名
      A.Matsumoto, K.Yano
    • 雑誌名

      Seminaire de Probabilites

      巻: XLIII ページ: 105-126

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Penalisation of a stable Levy process involving its one-sided supremum2010

    • 著者名/発表者名
      K.Yano, Y.Yano, M.Yor
    • 雑誌名

      Ann.Inst.Henri Poincare Probab.Stat.

      巻: 46 ページ: 1042-1054

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Scaling limit of d-inverse of Brownian motion with functional drift2010

    • 著者名/発表者名
      K.Yano, K.Yoshioka
    • 雑誌名

      J.Math-for-Ind.

      巻: 2 ページ: 133-138

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Extremal solutions for stochastic equations indexed by negative integers and taking values in compact groups2010

    • 著者名/発表者名
      T.Hirayama, K.Yano
    • 雑誌名

      Stochastic Process.Appl.

      巻: 120 ページ: 1404-1423

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Wiener integral for the coordinate process under the σ-finite measure unifying Brownian penalisations

    • 著者名/発表者名
      K.Yano
    • 雑誌名

      ESAIM Probab.Stat.

      巻: (掲載確定)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Realization of ergodic Markov chain as a random walk subject to a syn-chronizing road coloring

    • 著者名/発表者名
      K.Yano, K.Yasutomi
    • 雑誌名

      J.Appl.Probab.

      巻: (掲載確定)

    • 査読あり
  • [学会発表] 離散時刻確率方程式の強い解と強くない解について2011

    • 著者名/発表者名
      矢野孝次
    • 学会等名
      Dynamics of complex systems 2011-時間発展の非可逆性と予測可能性の限界に関する諸分野からの提言-
    • 発表場所
      北海道大学(北海道)(招待講演)
    • 年月日
      2011-03-07
  • [学会発表] 境界からの跳入を持つ半直線上の拡散過程について2011

    • 著者名/発表者名
      矢野孝次
    • 学会等名
      ジャンプ過程における諸問題
    • 発表場所
      奈良女子大学(奈良県)(招待講演)
    • 年月日
      2011-01-09
  • [学会発表] Penalisationに関する話題2010

    • 著者名/発表者名
      矢野孝次
    • 学会等名
      確率解析とその周辺
    • 発表場所
      岡山大学(岡山県)(招待講演)
    • 年月日
      20101111-20101112
  • [学会発表] 道路着色問題とマルコフ連鎖の実現について2010

    • 著者名/発表者名
      矢野孝次, 安富健児
    • 学会等名
      力学系研究集会-理論から応用へ、応用から理論へ-
    • 発表場所
      京都大学数理解析研究所(京都府)
    • 年月日
      2010-09-27
  • [学会発表] 道路着色に従う有向グラフ上のランダムウォークのノイズ可測性について2010

    • 著者名/発表者名
      矢野孝次
    • 学会等名
      日本数学会秋季総合分科会統計数学分科会
    • 発表場所
      名古屋大学(愛知県)
    • 年月日
      2010-09-22
  • [学会発表] Extremality of excursion measure and of σ-finite measure unifying pe-nalisations2010

    • 著者名/発表者名
      K.Yano
    • 学会等名
      34th Conference on Stochastic Processes and their Applications
    • 発表場所
      千里ライフサイエンスセンター(大阪府)(招待講演)
    • 年月日
      2010-09-07
  • [学会発表] Penalising stable Levy paths2010

    • 著者名/発表者名
      K.Yano
    • 学会等名
      4th International Conference on Stochastic Anal-ysis and its Applications
    • 発表場所
      関西大学(大阪府)(招待講演)
    • 年月日
      2010-09-03
  • [学会発表] Realization of mixing Markov chain as a random walk subject to a syn-chronizing road coloring (joint work with Kenji Yasutomi)2010

    • 著者名/発表者名
      矢野孝次
    • 学会等名
      数理解析の諸相
    • 発表場所
      山形大学(山形県)
    • 年月日
      2010-08-10

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公開日: 2012-07-19  

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