| 研究概要 |
経済現象の本質である非ガウス性・非一様性・非定常性(静的・動的臨界ゆらぎ)に着目し, スーパーコンピュータを用いて大規模経済データを実証的に分析した. 1. 日本企業約100万社の取引関係・企業属性データを, 各ノード(企業)が多変量情報を持つ100万ノード・400万リンクの有向ネットワークとして分析した. PageRank・オーソリティ度・ハブ度と企業サイズ・成長率との関係性を明らかにし, さらに, ネットワーク中で統計的有為に出現する部分グラフ(特徴的な三体相互作用を表わすネットワークモチーフ)を抽出し, ボトムアップ的構造を見出した. これらは, 単独の企業情報のみからでは得られない, 企業間のモノ・資金の流れからみてはじめて捉えられる特徴であり, 企業成長・衰退のシステム的理解, 企業の健全性の把握, 連鎖倒産のリスク評価において重要な指針になるものである. 2. 外国為替市場の高頻度ティックデータを分析し, 価格変位のベキ分布や変位の大きさの長期相関, 条件つき確率で捉えた価格変動の追従性・反相関性など, 価格変動の基本的統計性を確認した. さらに, 連の検定(ノンパラメトリック検定)を用いて価格変動の相関の統計的有意性を厳密に評価した. 時期に依存してトレンドが生じたり, 消えたりすることを明らかにし, 市場の不安定性や連鎖的な暴落のメカニズムを解明する上で重要な知見が得られた. 3. 電力の効率的価格を実現する手段として模範とされているノルドプールの卸電力取引市場を分析した. システム価格とエリア価格の乖離から価格スパイクが頻発していることを明らかにした. さらに, 送電混雑により価格形成において独占的価格が成立する可能性を議論した.
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