| 研究課題/領域番号 |
20K01591
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| 研究機関 | 琉球大学 |
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研究代表者 |
杉田 勝弘 琉球大学, 国際地域創造学部, 教授 (50377058)
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| 研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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| キーワード | 計量経済学 / 時系列分析 / ベイズ法 / 多変量時系列分析 |
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| 研究実績の概要 |
2021年度は以下の2本の論文（英文）を書き上げた。
１．"Time Series Forecasting Using a Markov Switching Vector Autoregressive Model with Stochastic Search Variable Selection Method" この論文は2022年１月10日にヴェトナムのホーチミン銀行大学で開催された国際カンファレンスThe Fifth Econometric Conference of Vietnam - ECONVN2022"に招待講演として遠隔(ZOOM)で発表した。またこの論文はFinancial Econometrics: Bayesian Analysis, Quantum Uncertainty, and Related Topics (Springer Nature)の一部として出版されることになった。現時点ではまだアクセプトされただけで詳細は不明。
２．"Forecasting with Bayesian Vector Autoregressive Models: Comparison of Direct and Iterted Multistep Methods" この論文は2019年にワーキングペーパーとして書いたが、新たに書き直し、Asian Journal of Economics and Bankingに投稿した。現在は査読中である。
またBayesian Model Averagingの研究に関する計算プログラムを書きあげ、モンテカルロ法による人工データを使ったシミュレーション、並びに実際のアメリカのマクロ経済のデータを使った実証分析を終えた。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究に費やす時間が、コロナにより想定外の授業準備等で削られてしまった。
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| 今後の研究の推進方策 |
今後はBayesian Model Averagingに関するシミュレーション及びマクロ経済の応用に関する論文を仕上げる。またさらにこれを多変量GARCHモデルに応用して予測に関する研究を行う。
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| 次年度使用額が生じた理由 |
コロナにより予定していた海外での学会参加ができなかった。次年度に海外での学会に出席予定である。
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