| 研究課題/領域番号 |
21243018
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| 研究種目 |
基盤研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 東京大学 |
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研究代表者 |
大森 裕浩 東京大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (60251188)
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| 研究分担者 |
古澄 英男 神戸大学, 経営学研究科, 教授 (10261273)
日引 聡 上智大学, 経済学部, 教授 (30218739)
渡部 敏明 一橋大学, 経済研究所, 教授 (90254135)
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| 研究期間 (年度) |
2009-04-01 – 2014-03-31
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| キーワード | ベイズ統計学 / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / 確率的ボラティリティ変動モデル / 実現ボラティリティ / 分位点回帰モデル / 計量ファイナンス / 水道需要関数 |
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| 研究概要 |
「金融リスクの評価」と「経済行動」のベイズ計量経済分析を行った.
「金融リスクの評価」の分析では（１）１変量確率的ボラティリティ変動モデルの拡張，（２）実現ボラティリティと確率的ボラティリティ変動モデルとの同時モデリング，（３）多変量確率的ボラティリティ変動モデル，（４）最大値・分位点の時系列モデル，（５）実現ボラティリティ等を用いた計量ファイナン分析について研究を行った.
「経済行動」の分析では，（１）ゲーム理論に基づく計量経済モデル分析，（２）選択行動の計量分析，（３）水道需要関数の計量分析・政策分析，（４）マクロ計量経済分析，（５）分位点回帰モデル，（６）環境経済の計量分析を行った.
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