研究課題
基盤研究(A)
本プロジェクトではファイナンス計量分析における最近の重要問題である、信用リスク・デリバティブの計量問題、ミクロ金融市場の計量問題、統計的金融リスク管理の計量問題を中心に研究を行った。特に、強度関数の統計モデルを用いた社債評価理論、日本の金融マイクロ市場における価格機能の評価、非線形調整モデルにおける実現分散の頑健推定、連続時間の確率過程モデルの開発、金融リスク尺度等の統計的理論及び日本の金融市場の実証研究について成果が得られた。
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