金融市場のボラティリティを金融政策および経済変動との関係

研究成果発表報告書

• 研究課題/領域番号: 21330077
• 研究種目: 基盤研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 財政学・金融論
• 研究機関: 和歌山大学
• 研究代表者: マグレビ ナビル (NABIL Maghrebi / NABIL MaghrebI / MAGHREBI Nabil) 和歌山大学, 経済学部, 教授 (20283947)
• 研究分担者: 仁科 一彦 明治学院大学, 経済学部, 教授 (30094311)
• 連携研究者: ホームス マーク Waikato University, NEW ZEALAND, Waikato Management School, Professor ; キム ムソン Pusan National University, KOREA, College of Business Administration, Professor
• 研究期間 (年度): 2009 – 2011

研究成果

• [雑誌論文] Nonlinear Adjustments of Volatility Expectations to Forecast Errors : Evidence from Markov-Regime Switches in Implied Volatility (2012)
  • 著者名/発表者名: Kazuhiko Nishina, Nabil Maghrebi and Mark J. Holmes
  • 雑誌名: Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies
  • 説明: forthcoming
  • 査読あり
• [学会発表] The formation of volatility expectations during financial crises : Evidence from Markov-regime switches in implied volatility indices (2011)
  • 著者名/発表者名: Nabil Maghrebi, Kazuhiko Nishina, and Mark J. Holmes
  • 学会等名: The 7^<th> Annual Conference of the Asia-pacific Association of Deriuatiues APAD 2011
  • 発表場所: Korea Derivatives Association, Seoul, Korea
  • 年月日: 2011-08-25 – 2011-08-26