不規則に位置する時空間データ解析の理論と環境データへの応用

2013 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 21500270
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 統計科学
• 研究機関: 東北大学
• 研究代表者: 松田 安昌 東北大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (10301590)
• 研究期間 (年度): 2009-04-01 – 2014-03-31
• キーワード: 時空間モデル / スペクトル密度関数 / 非定常性 / 局所ピリオドグラム / フーリエ解析

研究概要

本研究の成果は、ランダムに位置する時空間データに対して、非定常なフーリエ解析によるモデル推定法を提案し、その漸近的性質を明らかにしたことである。非定常な時空間相関をもつ時空間データに対し、局所ピリオドグラムを計算してWhittle尤度を定義し、モデルパラメータの時間依存性を同定する方法を提案した。これは非定常時系列に対するDahlhausの方法の時空間データへの自然な拡張になっている。その推定方法の一致性を証明した。さらに関東圏地価データに本モデルを応用し、地価のもつ非定常な動きを同定し、関東各地域における地価変動がもつ非定常な特長を実証分析した。

研究成果

• [雑誌論文] Generalized Whittle Estimate for Nonstationary Spatial Data (2013)
  • 著者名/発表者名: Matsuda, Y
  • 雑誌名: Data Science and Service Research, Discussion Paper 巻: No, 9 ページ: 1-20
• [雑誌論文] Dynamics of the term structure modeling and forecasting of government bond yields : Does a good in-sample fit imply reasonable out-of-sample forecast? (2013)
  • 著者名/発表者名: Ullah, W., Matsuda, Y. Tsukuda, Y
  • 雑誌名: Journal of Applied Economics and policy 巻: vol. 32 ページ: 535-560
  • 査読あり
• [雑誌論文] Term structure forecasting of government bond yields with latent and macroeconomic factors : Do macroeconomic factors imply better out-of-sample forecasts? (2013)
  • 著者名/発表者名: Waliullah, Tsukuda Y, Matsuda Y
  • 雑誌名: Journal of Forecasting 巻: vol. 32(Forthcoming) ページ: 702-723
  • 査読あり
• [雑誌論文] 一般化Whittle法による不等間隔時空間データの分析 (2012)
  • 著者名/発表者名: 松田安昌
  • 雑誌名: 統計数理 巻: Vol. 60 ページ: 159-172
  • 査読あり
• [雑誌論文] Broadband semiparametric estimation of long memory time series by fractional exponential models (2011)
  • 著者名/発表者名: Narukawa, M. Matsuda, Y
  • 雑誌名: Journal of Time series Analysis 巻: 32(2) ページ: 175-193
  • 査読あり
• [雑誌論文] Fourier analysis of irregularly spaced data on R^d (2009)
  • 著者名/発表者名: Matsuda, Y. Yajima, Y
  • 雑誌名: Journal of the Royal Statistical Society 巻: Ser. B. vol.71 ページ: 191-217
  • 査読あり
• [学会発表] 大規模で非定常な時空間データのwavelet解析 (2013)
  • 著者名/発表者名: 松田安昌
  • 学会等名: 日本統計学会
  • 発表場所: 大阪大学
  • 年月日: 2013-09-09
• [学会発表] A generalized Whittle estimate for locally stationary spatial data (2012)
  • 著者名/発表者名: 松田安昌
  • 学会等名: 時系列・時空間統計解析の新たなる展開
  • 発表場所: 東京大学小島ホール
  • 年月日: 2012-09-19
• [学会発表] Generalized Whittle Estimate for Irregularly Spaced data (2011)
  • 著者名/発表者名: 松田安昌
  • 学会等名: The 58th ISI conference in Dublin
  • 発表場所: ダブリンコンベンションセンター、アイルランド
  • 年月日: 2011-08-23
• [学会発表] Broadband semiparametric estimation of long-memory time series by fractional exponential models (2009)
  • 著者名/発表者名: 生川雅紀, 松田安昌
  • 学会等名: 科研費研究集会「時空間統計解析その理論と応用」
  • 発表場所: 京都府宇治市生涯学習センター
  • 年月日: 2009-11-20
• [学会発表] long-memory SV modelのセミパラメトリック推定 (2009)
  • 著者名/発表者名: 生川雅紀, 松田安昌
  • 学会等名: 日本統計学会第77回大会
  • 発表場所: 同志社大学
  • 年月日: 2009-09-07