リスク計測のための数理モデルの研究

2011 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 21500282
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 統計科学
• 研究機関: 成城大学
• 研究代表者: 塚原 英敦 成城大学, 経済学部, 教授 (10282550)
• 研究期間 (年度): 2009 – 2011
• キーワード: 定量的リスク管理 / 計量ファイナンス

研究概要

リスク計測のために望ましい性質を持つリスク尺度として,歪みリスク尺度のクラスを取り上げた.その推定問題として,データが弱従属な定常時系列の実現値である場合に,自然な推定量がある正則条件の下で強一致性と漸近正規性をもつことが示され,漸近分散の推定とバイアス補正の方法を提案し,モンテカルロ・シミュレーションによっていくつかの歪み尺度推定を比較・検討した.さらに,歪みリスク尺度を用いたバックテスト法とリスク資本配分法を提案し,様々なシナリオの下でいくつかの歪み尺度の比較分析を行った.

研究成果

• [雑誌論文] Erratum to "Semiparametric estimation in copula models" (2011)
  • 著者名/発表者名: Hideatsu Tsukahara
  • 雑誌名: Canadian Journal of Statistics 巻: vol.39, No.4 ページ: 734-735
  • DOI: DOI:10.1002/cjs.1012
  • 査読あり
• [雑誌論文] Inference in multivariate Archimedean copula models (2011)
  • 著者名/発表者名: Hideatsu Tsukahara
  • 雑誌名: TEST 巻: vol.20 ページ: 287-289
  • DOI: DOI:10.1007/s11749-011-0257-z
  • 査読あり
• [雑誌論文] One-parameter families of distortion risk measures (2009)
  • 著者名/発表者名: Hideatsu Tsukahara
  • 雑誌名: Mathematical Finance 巻: vol.19 ページ: 691-705
  • DOI: DOI:10.1111/j.1467-9965.2009.00385.x.
  • 査読あり
• [雑誌論文] Some properties of distortion risk measures (2009)
  • 著者名/発表者名: Hideatsu Tsukahara
  • 雑誌名: Advances in Mathematical Economics 巻: vol.12 ページ: 153-166
  • DOI: DOI:10.1007/978-4-431-92935-2_6
  • 査読あり
• [学会発表] Statistical Application of Distortion Risk Measure (2011)
  • 著者名/発表者名: Hideatsu Tsukahara
  • 学会等名: CEQURA Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management
  • 発表場所: ミュンヘン,ドイツ
  • 年月日: 2011-09-19
• [学会発表] Estimation of Distortion Risk Measure (2011)
  • 著者名/発表者名: Hideatsu Tsukahara
  • 学会等名: ISI World Statistics Congress
  • 発表場所: ダブリン,アイルランド
  • 年月日: 2011-08-24
• [学会発表] Estimation of Distortion Risk Measure (2010)
  • 著者名/発表者名: Hideatsu Tsukahara
  • 学会等名: Quntitative Methods in Finance
  • 発表場所: シドニー,オーストラリア
  • 年月日: 2010-12-16
• [学会発表] Comparative Analysis of VaR and Some Distortion Risk Measures (2010)
  • 著者名/発表者名: Hideatsu Tsukahara
  • 学会等名: CEQURA Conference on Advances in Financial and Insurance Risk Management
  • 発表場所: ミュンヘン,ドイツ
  • 年月日: 2010-09-24
• [学会発表] Applications of Distortion Risk Measures (2010)
  • 著者名/発表者名: Hideatsu Tsukahara
  • 学会等名: Workshop on "Mathematical Finance and Related Issues"
  • 発表場所: 京都
  • 年月日: 2010-09-15
• [学会発表] Comparative Analysis of VaR and Some Distortion Risk Measures (2010)
  • 著者名/発表者名: Hideatsu Tsukahara
  • 学会等名: Bachelier Finance Society World Congress
  • 発表場所: トロント,カナダ
  • 年月日: 2010-06-24
• [学会発表] 歪みリスク尺度の応用 (2010)
  • 著者名/発表者名: 塚原英敦
  • 学会等名: 研究集会「ファイナンス計量分析の新展開」
  • 発表場所: 東京
  • 年月日: 2010-03-30
• [学会発表] Estimation of Distortion Risk Measures (2009)
  • 著者名/発表者名: Hideatsu Tsukahara
  • 学会等名: 3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics
  • 発表場所: リマソル,キプロス
  • 年月日: 2009-10-29