| 研究課題/領域番号 |
21510158
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| 研究機関 | 慶應義塾大学 |
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研究代表者 |
枇々木 規雄 慶應義塾大学, 理工学部, 教授 (30245609)
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| 研究分担者 |
今井 潤一 慶應義塾大学, 理工学部, 准教授 (10293078)
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| キーワード | ファイナンシャル・プランニング / リタイアメント・プランニング / 多期間ポートフォリオ最適化 / 家計 / モンテカルロ・シミュレーション |
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| 研究概要 |
平成23年度は主に以下の2点を行った。
1 柔軟な世帯の設定を実現化するモデルの構築と実装・分析ツールの作成
様々な世帯のタイプやニーズに対応できるように、共働き世帯や様々な住宅の設定など、より柔軟な世帯の設定を実現化するモデルの構築を行い、分析を行った。さらに、計算時間の短縮が可能な2種類の集約モデルも構築した。実際にファイナンシャル・プランナーに利用してもらう場合、計算時間の高速化と柔軟な世帯の設定ができるモデルの実装と分析ツール(ソフトウェア)の開発は不可欠である。プロトタイプではあるが、Excelによるインターフェース、数値計算はC++とNUOPT(数理計画ソフトウェア>によってこれらのすべてを実装したFP分析ツールを作成した。この研究成果は日本FP学会から高評価を得て、日本FP学会研究奨励賞、日本FP協会研究奨励賞を受賞した。9月に日本FP学会にて発表を行い、論文も3月に発行された。FP分析ツールはファイナンシャル・プランナーの方々からも利用したいと期待されている。
2 長生きリスクを考慮したリタイアメント・プランニング・モデルの構築
リタイアメントインカムとして活用が期待されるリバースモーゲージを考慮して、枇々木・西岡(2010)のリタイアメント・プランニング・モデルの拡張を行った。具体的には、リバースモーゲージのキャッシュ・フローをモデル化するとともに、最適消費戦略の取り扱いも工夫し、より実用的なモデルを構築した。様々な感度分析も行った。これらの研究成果を現在、論文としてまとめており、9月に日本FP学会にて発表を行い、投稿する予定である。
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