時系列アプローチによる経済格差の計測

2011 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 21530194
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 千葉大学
• 研究代表者: 西埜 晴久 千葉大学, 法経学部, 准教授 (20305410)
• 連携研究者: 各務 和彦 千葉大学, 法経学部, 准教授 (00456005) ; 大鋸 崇 千葉大学, 法経学部, 准教授 (50326005)
• 研究期間 (年度): 2009 – 2011
• キーワード: 所得分布 / ジニ係数 / グループ・データ / MCMC法

研究概要

所得分布を家計調査のグループ・データを用いて推定する方法を提案した。本推定法は部分順序統計量の正規近似を用いる方法であり、検定にも応用することが可能であった。さらに、この推定モデルを確率的ボラティリティモデルによって時系列モデルへと拡張することを試みた。

研究成果

• [雑誌論文] カルマン・フィルターとCSS法によるARFIMAモデルの推定 (2012)
  • 著者名/発表者名: 西埜晴久, 倉田直典
  • 雑誌名: 千葉大学経済研究 巻: 第26巻 ページ: 93-124
• [雑誌論文] Production technology and agglomeration for Japanese prefectures during 1991.2000 (2012)
  • 著者名/発表者名: Kakamu, K., Polasek, W. Wago, H
  • 雑誌名: Papers in Regional Science 巻: 91 ページ: 29-41
  • 査読あり
• [雑誌論文] Grouped data estimation and testing of Gini coefficients using lognormal distributions (2011)
  • 著者名/発表者名: Nishino, H Kakamu, K
  • 雑誌名: Sankhya B, Volume 巻: 73 ページ: 193-201
  • 査読あり
• [雑誌論文] EGARCHモデルについて (2011)
  • 著者名/発表者名: 西埜晴久, 大津留峻
  • 雑誌名: 千葉大学経済研究 巻: 第26巻 ページ: 129-151
• [雑誌論文] ベイズ計量経済学的に景気を捉える (2011)
  • 著者名/発表者名: 大鋸崇
  • 雑誌名: 千葉大学経済研究 巻: 第26巻 ページ: 85-108
• [雑誌論文] 地域間所得分布と所得収束仮説 (2011)
  • 著者名/発表者名: 各務和彦, 和合肇, 大塚芳宏
  • 雑誌名: 日本統計学会誌 巻: 第41巻 第1号 ページ: 181-200
  • 査読あり
• [雑誌論文] 長記憶時系列と検定 (2011)
  • 著者名/発表者名: 西埜晴久
  • 雑誌名: 日本統計学会誌 巻: 第40巻 第2号 ページ: 147-175
  • 査読あり
• [雑誌論文] Forecasting electricity demand in Japan : A Bayesian spatial autoregressive ARMA approach (2010)
  • 著者名/発表者名: Ohtsuka, Y., Oga, T. Kakamu, K
  • 雑誌名: Computational Statistics & Data Analysis 巻: 54 ページ: 2721-2735
  • 査読あり
• [雑誌論文] ブル相場・ベア相場のベイズ分析 (2010)
  • 著者名/発表者名: 大鋸崇
  • 雑誌名: 千葉大学経済研究 巻: 第25巻 ページ: 91-138
• [雑誌論文] 長記憶性をもつ時系列について-ARFIMAモデルに対するパラメトリック推定 (2010)
  • 著者名/発表者名: 西埜晴久
  • 雑誌名: 千葉大学経済研究 巻: 第25巻 ページ: 139-165
• [雑誌論文] The Asia Financial Crises and Exchange Rates : Had there been Volatility Shifts for Asian Currencies? Classification as a Tool for Research (2010)
  • 著者名/発表者名: Oga, T. Polasek, W
  • 雑誌名: Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization ページ: 629-637
  • 査読あり
• [学会発表] Estimation of ARMA models with t-innovations (2012)
  • 著者名/発表者名: 西埜晴久
  • 学会等名: グローバルCOE Hi-Stat経済統計若手研究会
  • 発表場所: 一橋大学経済研究所
  • 年月日: 20120000
• [学会発表] t分布のイノベーションをもつ時系列の推定について (2012)
  • 著者名/発表者名: 西埜晴久
  • 学会等名: 2011年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 九州大学
  • 年月日: 20120000
• [学会発表] Bayesian estimation of Income distribution from grouped data (2011)
  • 著者名/発表者名: Nishino, H, Kakamu, K
  • 学会等名: 5th Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting (JEuBES 2011)
  • 発表場所: Norges Bank, Oslo, Norway
  • 年月日: 20110000
• [学会発表] Bayesian Estimation of Persistent Income Inequality by Lognormal Stochastic Volatility Model (2011)
  • 著者名/発表者名: Nishino, H
  • 学会等名: International Workshop on Applied Bayesian Statistics and Econometrics
  • 発表場所: 京都私学会館
  • 年月日: 20110000
• [学会発表] Bayesian Whittle estimation of ARFIMA model (2010)
  • 著者名/発表者名: Nishino, H, Kakamu, K
  • 学会等名: 2010年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 早稲田大学
  • 年月日: 20100000
• [学会発表] Bayesian Whittle estimation of ARFIMA model (2010)
  • 著者名/発表者名: Nishino, H, Kakamu, K
  • 学会等名: 10th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics
  • 発表場所: Vilnius, Lithuania
  • 年月日: 20100000
• [学会発表] Bayesian Whittle estimation of ARFIMA model (2010)
  • 著者名/発表者名: Nishino, H, Kakamu, K
  • 学会等名: 日本経済学会2010年度春季大会
  • 発表場所: 千葉大学
  • 年月日: 20100000
• [学会発表] Bayesian estimation of ARFIMA model (2010)
  • 著者名/発表者名: Nishino, H, Kakamu, K
  • 学会等名: International Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics
  • 発表場所: 東京大学山上会館
  • 年月日: 20100000
• [学会発表] Estimation of dynamics for Income inequality by stochastic volatility model (2009)
  • 著者名/発表者名: Nishino, H, Oga, T. and Kakamu, K
  • 学会等名: 3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'09)
  • 発表場所: Limassol, Cyprus
  • 年月日: 20090000
• [学会発表] Estimation of dynamics for Income inequality by stochastic volatility model (2009)
  • 著者名/発表者名: Nishino, H, Oga, T. and Kakamu, K
  • 学会等名: 2009年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 同志社大学
  • 年月日: 20090000
• [学会発表] Bayesian estimation of long memory parameter with Kakamu, K (2009)
  • 著者名/発表者名: Nishino, H
  • 学会等名: 4th Japanese- European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting (JEuBES 2009)
  • 発表場所: University of Pompeu Fabre, Barcelona, Spain
  • 年月日: 20090000
• [学会発表] A Simple Test for Economic Inequality Using Lognormal Distributions (2009)
  • 著者名/発表者名: Nishino, H, Kakamu, K
  • 学会等名: 日本経済学会2009年度春季大会
  • 発表場所: 京都大学
  • 年月日: 20090000