ベイズ法による非観測データを含む多変量時系列モデルの分析とマクロ経済分析への応用

2011 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 21530201
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 琉球大学
• 研究代表者: 杉田 勝弘 琉球大学, 法文学部, 准教授 (50377058)
• 研究期間 (年度): 2009 – 2011
• キーワード: 計量経済学 / 多変量時系列分析 / ベイズ法 / MCMC / 共和分

研究概要

近年急速に研究が進んできているベイズ法という統計学の考え方を応用して経済時系列データを使ったより複雑な計量経済学モデルによるマクロ経済の分析を行った。循環型のマルコフ切り替えモデルや多重構造変化時点を含むモデル、そして非観測のリスクプレミアムを含むモデルなどを考慮し、その結果これらのベイズ法を使った多変量時系列モデルはより現実的で有用であることがわかった。