| 研究概要 |
FSCMシステム設計をふまえて,理論の実行性,並びに,FSCMシステムの本機能の効果を地域金融機関で実証分析し,整理する.これらの分析結果から,理論モデルの整合性FSCMシステムの改良,修正点を洗い出し,FSCMシステムに反映をおこなった.
また,累積損傷モデルにおけるパラメータのマッチング方法において,実証分析と分析結果に大きな相違が生じた場合,プリペイメントによるMBSの価格評価に与える影響を他のモデルと比較検討した.具体的には,本研究分担者とともに研究成果として,学会誌,国内学会,国際会議での次のような研究発表を行った.
(1)2010年8月に16回信頼性と品質管理に関連する(ISSAT)の国際学会で最適問題の基礎理論に関連する研究発表を行った.(2)2010年11月に京都大学において,累積損傷モデルを応用とした研究発表を行った.(3)2011年3月に関連する確率モデルの基礎理論と応用の書籍を分担者と「経済学周辺の確率過程と教育」として,和文133ページの書籍を勁草書房の出版社から発行した.
また,上記(3)の書籍では,これらの基礎理論を金融機関の貸し出利率決定のメカニズムを企業の倒産がある場合,無い場合,さらに,倒産した場合の担保回収率の割合の変化によって解析し,金融機関等の研修での利率決定シミュレーションに利用可能なシステムを紹介した.さらに,上記(2)では,これらの累積損傷モデルを確率モデルとして構築し解析した.これらの数値計算も行い実際に利用可能な指針を示した.
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