住宅ローン担保債券の期限前償還発生回避方策の確率モデル適用に関する総合的研究

2011 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 21530318
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 財政学・金融論
• 研究機関: 金城学院大学
• 研究代表者: 中村 正治 金城学院大学, 生活環境学部, 教授 (30350953)
• 研究分担者: 中川 覃夫 愛知工業大学, 経営学部, 教授 (60076544) ; 近藤 仁 南山大学, 経済学部, 教授 (60121456) ; 中山 惠子 中京大学, 経済学部, 教授 (90207944)
• 研究期間 (年度): 2009 – 2011
• キーワード: ファイナンス / 確率過程 / 信頼性理論

研究概要

住宅金融支援機構では住宅ローンをとりまとめて利付債を発行している.住宅ローンの債務者が期限前償還を行使すると,金融機関には予定外の運用資金が発生する.債務者の期限前償還発生過程に累積損傷モデルの適用を行い期限前償還額があるしきい値を超えたら期限前償還額発生を防ぐ方策の数理的解析を行った.特に,理論モデルのしきい値が一定と非増加関数となる場合の数値計算を行い国内外の書籍と学術雑誌に研究発表を行った.

研究成果

• [雑誌論文] Optimal Replacement Policies for Three Continuous Damage Models (2011)
  • 著者名/発表者名: XUFENG ZHAO, CUNHA QIAN and SYOUJI NAKAMURA
  • 雑誌名: The 7th International Conference on mathematical methods in Reliability ページ: 188-194
  • 査読あり
• [雑誌論文] Two generation garbage collection models with major collection time (2011)
  • 著者名/発表者名: Xufeng Zhao, Syouji Nakamura, Toshio Nakagawa
  • 雑誌名: IEICE Transactions Fundamentals 巻: Vol.E94-A, No.7 ページ: 1558-1566
  • 査読あり
• [雑誌論文] Optimal major garbage collection interval with incremental garbage collection (2011)
  • 著者名/発表者名: Syouji Nakamura, Keiko Nakayama, Toshio Nakagawa
  • 雑誌名: 17th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design ページ: 195-199
  • 査読あり
• [雑誌論文] Optimal Replacement Policy for Continuous Damage Model and Its Application to Garbage Collection (2011)
  • 著者名/発表者名: Xu-Feng ZHAO, Cun-Hua QIAN, Syouji NAKAMURA
  • 雑誌名: International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering 巻: Vol.1 ページ: 412-416
  • 査読あり
• [雑誌論文] インクリメンタルガーベジコレクション手法によるメージャーガーベジコレクションの最適方策 (2011)
  • 著者名/発表者名: 中村正治, 趙旭峰, 中川覃夫
  • 雑誌名: IEICE ページ: 43-47
• [雑誌論文] Studies on Tenuring Collection Times for a Generational Garbage Collector (2011)
  • 著者名/発表者名: Xu-Feng Zhao, Cun-Hua Qian, Syouji Nakamura
  • 雑誌名: Lecture Notes in Operations Research 14, Operations Research and Its Applications ページ: 284-291
  • 査読あり
• [雑誌論文] Cumulative Damage Models with Replacement Last (2011)
  • 著者名/発表者名: Xufeng Zhao, Keiko Nakayama, Syouji Nakamura
  • 雑誌名: Communication in Computer and Information Science ページ: 338-345
  • 査読あり
• [雑誌論文] Optimal Reorganization Schedules of Structural Database Deterioration, International Journal of Reliability (2010)
  • 著者名/発表者名: Syouji Nakamura, Keiko Nakayama, Toshio Nakagawa
  • 雑誌名: Quality and Safety Engineering 巻: Vol.17, No.02 ページ: 157-165
  • 査読あり
• [雑誌論文] Optimal Policies for Random and Periodic Garbage Collections with Teniring Threshold (2010)
  • 著者名/発表者名: Xufeng Ahao, Syouji Nakamura, Toshio Nakagawa
  • 雑誌名: Computer and Information Science 巻: Vol.74 ページ: 125-135
  • 査読あり
• [雑誌論文] Optimal Policies for a Generational Garbage Collector with Tenuring Threshold (2010)
  • 著者名/発表者名: Xu-Feng Zhao, Syouji Nakamura, Cun-Hua Qian
  • 雑誌名: World Publishing Corporation 巻: Vol.12 ページ: 39-45
  • 査読あり
• [雑誌論文] OPTIMAL REORGANIZATION SCHEDUL OF STRUCTUAL DATABASE DETERIORATION (2009)
  • 著者名/発表者名: Syouji NAKAMURA, Toshio NAKAGAWA, Keiko NAKAYAMA
  • 雑誌名: 15th ISSAT International Conference Reliability and Quality in Design Proceedings ページ: 210-214
  • 査読あり
• [雑誌論文] Application of Stochastic Modeling to Study Support Policy in e-learning (2009)
  • 著者名/発表者名: Syouji NAKAMURA, Keiko NAKAYAMA, Toshio NAKAGAWA
  • 雑誌名: 教育工学会研究報告集 ページ: 65-68
• [雑誌論文] Optimal Random Preventive Maintenance Policies (2009)
  • 著者名/発表者名: Mingchih Chen, Syouji NAKAMURA, Toshio NAKAGAWA
  • 雑誌名: 信学技報IEICE Technical Report ページ: 49-53
• [学会発表] Cumulative Damage Models with Replacement Last (2011)
  • 著者名/発表者名: Xufeng Zhao, Keiko Nakayama, Syouji Nakamura
  • 学会等名: International Conferences ASEA 2011
  • 発表場所: Jeju Island, Korea
  • 年月日: 2011-12-08
• [学会発表] Optimal Replacement Policies for Continuous Model (2011)
  • 著者名/発表者名: 趙旭峰, 中村正治, 中川覃夫
  • 学会等名: 日本オペレーションズ・リサーチ学会
  • 発表場所: 甲南大学
  • 年月日: 2011-09-15
• [学会発表] Studies on Tenuring Collection Times for a Generational Garbage Collector (2011)
  • 著者名/発表者名: Xu-Feng Zhao, Cun-Hua Qian, Syouji Nakamura
  • 学会等名: The 10th International Symposium on Operations Research and Its Applications(ISORA' 11)
  • 発表場所: Dunhung, China
  • 年月日: 2011-08-28
• [学会発表] Optimal Major Garbage Collection Interval with Incremental Garbage Collection (2011)
  • 著者名/発表者名: Syouji Nakamura, Keiko Nakayama, Toshio Nakagawa
  • 学会等名: 17th ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design
  • 発表場所: Vancouver B. C., CANADA
  • 年月日: 2011-08-04
• [学会発表] インクリメンタルガーベジコレクションの最適方策 (2011)
  • 著者名/発表者名: 中村正治、趙旭峰、中川覃夫
  • 学会等名: 電子情報通信学会
  • 発表場所: 九州大学
  • 年月日: 2011-07-22
• [学会発表] Optimal Replacement Policies for Three Continuous Damage Models (2011)
  • 著者名/発表者名: XUFENG ZHAO, CUNHA QIAN, SYOUJI NAKAMURA
  • 学会等名: The 7th International Conference on "mathematical Methods in Reliability": Theory. Methods. Applications
  • 発表場所: Beijing China
  • 年月日: 2011-06-20
• [図書] Stochastic Processes with Applications to Reliability Theory (2011)
  • 著者名/発表者名: Toshio Nakagawa
  • 総ページ数: 300
  • 出版者: Springer-Verlag, London
• [図書] 経済学周辺の確率過程と教育 (2011)
  • 著者名/発表者名: 中山惠子, 中村正治, 中川覃夫, 児島完二
  • 総ページ数: 133
  • 出版者: 勁草書房
• [備考]
  • URL: http://tdb.kinjo-u.ac.jp/search/