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2010 年度 実績報告書

大規模債権回収データを利用した中小企業金融の期待損失率推計

研究課題

研究課題/領域番号 21530323
研究機関統計数理研究所

研究代表者

山下 智志  統計数理研究所, データ科学研究系, 准教授 (50244108)

キーワード信用リスク / 回収率 / LGD / 新BIS規制 / 代位弁済 / 回収行動 / 担保 / 保証制度
研究概要

本研究は、デフォルト確率と回収率の同時推計が可能な信用リスク計量化モデルを開発・提案する。
デフォルト確率と回収率(正確には1-回収率)を同時に評価したものを期待損失というが、その客観的な計量化モデルは銀行経営の安定化をもたらすだけでなく、企業の間接金融を円滑にし、また新BIS規制による国際基準に準拠するためにも有効なものであり、現在金融当局や銀行が必要としている。本研究ではデータから乖離しがちな確率論的モデルを用いず、実データをもとにした統計モデルを構築することによってデフォルト確率と回収率の同時推計を可能にする。さらにモデルパラメータの推計のために、地方銀行の融資・回収データおよび信用保証協会連合会の代位弁済データを用いる。特に、デフォルト確率と回収率の相関関係や、回収に数年間を要した場合の処理などに注目し、従来無視されていたリスク要因の計量化を実現する。
昨年度は地方銀行より400万件の回収率キャッシュフローのデータを入手し、回収率モデルのパラメータ推計のためのデータ整備を行った。具体的な作業は
(1)回収データと財務データの名寄せ作業
(2)回収データと銀行内部格付データの名寄せ作業。
(3)回収データと担保保証データの名寄せ作業。
またこれと平行して、回収率モデルの理論的問題点を整理し、公表した。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2011 2010

すべて 雑誌論文 (3件) (うち査読あり 1件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] 信用リスク管理モデルの大きな潮流/回収率推計の展開2010

    • 著者名/発表者名
      山下智志
    • 雑誌名

      CRDジャーナル

      巻: 10周年記念号

  • [雑誌論文] (2010) Area under the curve maximization method in credit scoring2010

    • 著者名/発表者名
      Miura, K., Yamashita, S., Eguchi.
    • 雑誌名

      The Journal of Risk Model Validation

      巻: vol.4 No.2 ページ: 3-24

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Analytical Solution for Expected Loss of a Collateralized Loan : A square-root intensity process negatively coorrelated with the collateral value2010

    • 著者名/発表者名
      山下智志, 吉羽要直
    • 雑誌名

      IMES Discussion Paper Series

      巻: 2010-J-29 ページ: 1-16

  • [学会発表] Public information sharing for research and education : Data for Economics2011

    • 著者名/発表者名
      Yamashita, S.
    • 学会等名
      International Workshop on Information System for Social Innovation
    • 発表場所
      東京
    • 年月日
      2011-02-28

URL: 

公開日: 2012-07-19  

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