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【課題１ 倒産確率・信用格付の推計モデルの高度化】；既に複数のモデルを開発していたが、実データのハンドリング（課題３）の経過にともないさらに高度なモデル作成を行った。具体的には、標準的な２項ロジットモデル・最尤推計法を超える統計モデルの構築した。具体的にはNested Logitなどの条件付きロジットモデルや、AUC最適化などパラメータ推計の目的関数をより高度化した。
【課題２ 債権回収率の推計モデルの構築】；既に複数のモデルを開発しているが、さらに良好なデータを採取できるため、モデルの高度化を行った。
【課題３ 信用リスクデータベースの標準化】；現在、信用リスクデータベースの供与を受け、基本統計量などのデータ概略を整理した。欠損値異常値の前処理を合理的に行い、財務データ特有のデータベース標準化方法を検討した。
【課題４ 景気変動を考慮した信用リスクモデルの構築】；景気変動は信用リスクに影響を与えることは広く認識されている。その影響を「企業の悪化」と「与信の厳しさ」に要因分解をおこない、景気変動と信用リスクの構造を明らかにした。本研究は、米国における分析結果を得ている。
これらの成果は以下の活動の結果である。１．共通の研究課題をもっている研究者の意見交換の機会提供、２．ミニ集会を通しての面識・人的ネットワークの構築、３．学会誌特集号への投稿など、成果の公表、４．地方銀行から回収率データベースの供与を受けた（２４年度より滋賀銀行、群馬銀行がコンソーシアムに参加した）
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