効率的な計算ファイナンス技術の開発とその適用

2011 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 21710157
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 社会システム工学・安全システム
• 研究機関: 慶應義塾大学
• 研究代表者: 今井 潤一 慶應義塾大学, 理工学部, 准教授 (10293078)
• 研究期間 (年度): 2009 – 2011
• キーワード: ファイナンス

研究概要

本研究においては,ブラウン運動ベースの実質次元減少法の考え方を拡張し,広く一般的な確率過程においても適用できるgeneralized linear transformation(GLT)の手法を確立した.具体的には,無限分解可能分布の確率密度関数を利用した方法,同分布の級数表現を利用した方法,逆レヴィ測度法を用いたもの,特性関数をDFTによって変換する方法を提案した.

研究成果

• [雑誌論文] ゲーム理論的リアルオプションアプローチによる中小企業と大企業の特許権取得競争分析 (2011)
  • 著者名/発表者名: 青木, 今井
  • 雑誌名: リアルオプション研究 巻: 4(2) ページ: 169-206
  • 査読あり
• [雑誌論文] フランチャイズビジネスにおける最適契約～商品の廃棄を考慮したロイヤルティ形態の比較～ (2011)
  • 著者名/発表者名: 川地, 今井
  • 雑誌名: リアルオプション研究 巻: 4(1) ページ: 1-32
  • 査読あり
• [雑誌論文] On Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods for Series Representation of Infinitely Divisible Laws (2011)
  • 著者名/発表者名: R. Kawai and J. Imai
  • 雑誌名: Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2010
  • 査読あり
• [雑誌論文] On finite truncation of infinite shot noise series representation of tempered stable laws (2011)
  • 著者名/発表者名: J. Imai and R. Kawai
  • 雑誌名: Physica A : Statistical Mechanics and Applications 巻: 390(23-24) ページ: 4411-4425
  • 査読あり
• [雑誌論文] Quasi-Monte Carlo method for infinitely divisible random vectors via series representations (2010)
  • 著者名/発表者名: J. Imai and R. Kawai
  • 雑誌名: SIAM Journal on Scientific Computing 巻: 32 ページ: 265-275
  • 査読あり
• [雑誌論文] マルコフ完全均衡と離散選択モデルを用いたイノベーションのジレンマの分析 (2009)
  • 著者名/発表者名: 今井
  • 雑誌名: リアルオプション研究 巻: 2 ページ: 151-172
  • 査読あり
• [雑誌論文] Dimension Reduction Approach To Simulating Exotic Options In A Meixner Levy Market (2009)
  • 著者名/発表者名: J. Imai and K. S. Tan
  • 雑誌名: IAENG International Journal of Applied Mathematics 巻: 39(4) ページ: 265-275
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Generalized Linear Transformation Method for Simulating Meixner Levy Process (2009)
  • 著者名/発表者名: J. Imai and K. S. Tan
  • 雑誌名: Proceedings of the World Congress on Engineering 2009 巻: II ページ: 1406-1411
  • 査読あり
• [雑誌論文] An accelerating quasi-Monte Carlo method for option pricing under the generalized hyperbolic Levy process (2009)
  • 著者名/発表者名: J. Imai and K. S. Tan
  • 雑誌名: SIAM Journal on Scientific Computing 巻: 31(3) ページ: 2282-2302
  • 査読あり
• [学会発表] レジームスイッチする金利のもとでの生命保険負債の経済価値評価 (2012)
  • 著者名/発表者名: 青木, 今井
  • 学会等名: JAFEE 2011冬季大会
  • 発表場所: 筑波大学
  • 年月日: 2012-03-12
• [学会発表] 裾従属情報を考慮した分布境界によるポートフォリオリスクの評価 (2012)
  • 著者名/発表者名: 宗, 今井
  • 学会等名: JAFEE 2011冬季大会
  • 発表場所: 筑波大学
  • 年月日: 2012-03-12
• [学会発表] Optimal Cash Holdings with Dynamic Capital Structure (2011)
  • 著者名/発表者名: 寺本, 今井
  • 学会等名: 日本リアルオプション学会(JAROS2011)
  • 発表場所: 青山学院大学
  • 年月日: 2011-11-06
• [学会発表] Quasi-Monte Carlo method for simulating multi-dimensional Le' vy process (2011)
  • 著者名/発表者名: J. Imai
  • 学会等名: The Annual Conference of Asia-Pacific Risk and Insurance Association(APRIA)
  • 発表場所: Meiji University, JAPAN
  • 年月日: 2011-08-02
• [学会発表] Pricing exotic options with discontinuous functions using efficient quasi-Monte Carlo sampling (2011)
  • 著者名/発表者名: J. Imai
  • 学会等名: 15th International Congress on Insurance : Mathematics and Economics(IME2011)
  • 発表場所: University of Trieste, ITALY
  • 年月日: 2011-06-15
• [学会発表] Quasi-Monte Carlo method for Levy processes via serires representations (2010)
  • 著者名/発表者名: 今井
  • 学会等名: JAFEE2010夏季大会
  • 発表場所: 成城大学
  • 年月日: 2010-07-30
• [学会発表] A numerical comparison of dimension reduction methods to simulating exotic options under a Levy market (2010)
  • 著者名/発表者名: J. Imai
  • 学会等名: 14th International Congress on Insurance : Mathematics and Economics
  • 発表場所: University of Toronto
  • 年月日: 2010-06-18
• [学会発表] Monte Carlo method for infinitely divisible random vectors and Levy process via series representations (2009)
  • 著者名/発表者名: J. Imai
  • 学会等名: WatRISQ Seminar
  • 発表場所: University of Waterloo, Canada
  • 年月日: 2009-09-08
• [学会発表] A Generalized Linear Transformation Method for Simulating Meixner Levy Processes (2009)
  • 著者名/発表者名: K. S. Tan and J. Imai
  • 学会等名: The 2009 International Conference of Financial Engineering
  • 発表場所: London, U. K
  • 年月日: 2009-07-02
• [学会発表] The Innovator's Dilemma Under Customer Preferences Uncertainty (2009)
  • 著者名/発表者名: J. Imai
  • 学会等名: The International Annual Real Options Conference 2009
  • 発表場所: Minho, Portugal
  • 年月日: 2009-06-19
• [備考]
  • URL: http://www.ae.keio.ac.jp/lab/soc/imai/JIMAI/index2.html