研究課題
若手研究(B)
本研究ではマーケットマイクロストラクチャーノイズの影響を受けると考えられる金融高頻度データの計量分析の手法を研究した.特にノイズ影響下での異なる2金融資産間の共分散推定については,ノイズの影響だけでなく非同期観測という側面も加わるため問題が複雑になるが,既存手法の改良や組み合わせにより,従来より推定効率のよい方法を提案した.
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彦根論叢
巻: 390巻 ページ: 192-201
経済論叢
巻: 183巻第2号 ページ: 77-86
http://www.biwako.shiga-u.ac.jp/sensei/t-kanatani/