食をめぐる事件と食品関連企業の株価変動

2011 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 21780201
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 農業経済学
• 研究機関: 北海道大学
• 研究代表者: 中谷 朋昭 北海道大学, 大学院・農学研究院, 助教 (60280864)
• 研究期間 (年度): 2009 – 2011
• キーワード: 食をめぐる事件 / 食品関連企業 / 株価変動 / 動的相関係数 / 多変量 GARCH モデル / 超高頻度データ

研究概要

本研究の目的は、食品に関する事件・事故の発生に際して、株式市場がどのような反応を示すのかを食品関連企業の株価分析から明らかにしようとするものである。企業業績の将来予測も含めた情報が株式市場に集まり、株価に反映される点に着目して、食をめぐる事件の発生から原因の解明、沈静化に至るまでの間に、これら事件に対する社会の評価はどのように変化していくのか、関連企業の株価変動を時系列分析の手法を応用して明らかにしていく。

研究成果

• [雑誌論文] 食をめぐる事件と食品関連企業の株価変動 (2011)
  • 著者名/発表者名: 中谷朋昭
  • 雑誌名: 農業経済研究 巻: 83巻 ページ: 84-94
  • 査読あり
• [雑誌論文] 食に関する事件情報と株式市場 の反応-超高頻度株価データによる分析- (2011)
  • 著者名/発表者名: 中谷朋昭
  • 雑誌名: フードシステム研究 巻: 18巻 ページ: 155-160
  • 査読あり
• [雑誌論文] 食品関連企業における規範逸脱型不祥事と株価変動-動的相関係数による分析- (2010)
  • 著者名/発表者名: 中谷朋昭、座波祐一郎
  • 雑誌名: フードシステム研究 巻: 17巻 ページ: 194-197
  • 査読あり
• [雑誌論文] データ解析環境 R における多変量 GARCH モデルの取り扱いについて-ccgarch パッケージの利用- (2010)
  • 著者名/発表者名: 中谷朋昭
  • 雑誌名: 農経論叢 巻: 65集 ページ: 61-68
  • 査読あり
• [学会発表] 食に関する事件情報と株式市場の反応-超高頻度株価データによる分析- (2011)
  • 著者名/発表者名: 中谷朋昭
  • 学会等名: 2011年度日本フードシステム学会大会
  • 発表場所: 京都大学(京都市)
  • 年月日: 2011-06-19
• [学会発表] An Alternative Test for Causality in Variance in the Conditional Correlation GARCH Models (2011)
  • 著者名/発表者名: Nakatani, T., Terasvirta, T
  • 学会等名: 経済研究会
  • 発表場所: 小樽商科大学(小樽市)
  • 年月日: 2011-02-18
• [学会発表] An Alternative Test for Causality in Variance in the Conditional Correlation GARCH Models (2010)
  • 著者名/発表者名: Nakatani, T., Terasvirta, T
  • 学会等名: Hitotsubashi Conference on Econometrics
  • 発表場所: 一橋大学(国立市)
  • 年月日: 2010-11-21
• [学会発表] 消費期限切れ原料使用問題と関連企業の株価変動-動的相関係数による分析- (2010)
  • 著者名/発表者名: 中谷朋昭、座波祐一郎
  • 学会等名: 2010年度日本フードシステム学会大会
  • 発表場所: 千葉大学(松戸市)
  • 年月日: 2010-06-13
• [学会発表] 食をめぐる事件と食品関連企業の株価変動 (2010)
  • 著者名/発表者名: 中谷朋昭
  • 学会等名: 2010年度日本農業経済学会大会
  • 発表場所: 京都大学(京都市)
  • 年月日: 2010-03-28
• [図書] R パッケージガイドブック (2011)
  • 著者名/発表者名: 岡田昌史、中谷朋昭他14名(50音順8番目)
  • 総ページ数: 496
  • 出版者: 東京書籍
• [図書] Conditional Correlation GARCH Models (2010)
  • 著者名/発表者名: Nakatani, T.
  • 総ページ数: 173
  • 出版者: Economic Research Institute, Stockholm School of Economics, Four Essays on Building
• [備考] Nakatani T., ccgarch: Conditional Correlation GARCH Models. R package version 0.2.0, 2010
  • URL: http://cran.r-project.org/package=ccgarch