動的最適化を含む構造的計量経済モデルの推定アルゴリズムの開発

2010 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 21830036
• 研究種目: 研究活動スタート支援
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 一橋大学
• 研究代表者: 下津 克己 一橋大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (50547510)
• 研究期間 (年度): 2009 – 2010
• キーワード: 構造的計量経済モデル / 動的最適化 / アルゴリズム / 不動点問題 / 漸近理論

研究概要

本研究は、動的最適化を含む構造的計量経済モデルのための、新しい推定アルゴリズムを開発した。新しいアルゴリズムは、(1)既存のアルゴリズムよりも少ない計算量で推定可能である、(2)幅広いモデルに適用可能である、という望ましい特性を持っている。新しい推定アルゴリズムの統計的性質が解析され、さらに、シミュレーションにより、新しいアルゴリズムが実際の構造的計量経済モデルに適用可能であることが示された。

研究成果

• [雑誌論文] Sequential Estimation of Dynamic Programming Models with Unobserved Heterogeneity. (2011)
  • 著者名/発表者名: Hiroyuki Kasahara, Katsumi Shimotsu.
  • 雑誌名: Discussion papers, Graduate School of Economics, Hitotsubashi University 2011-03 ページ: 1-33
  • URL: http://hdl.handle.net/10086/18960
• [雑誌論文] Decline in the Persistence of Real Exchange Rates, but Not Sufficient for Purchasing Power Parity. (2010)
  • 著者名/発表者名: Tatsuyoshi Okimoto, Katsumi Shimotsu.
  • 雑誌名: Journal of the Japanese and International Economies 24 ページ: 395-411
  • 査読あり
• [雑誌論文] Exact Local Whittle Estimation of Fractional Integration with Unknown Mean and Time Trend (2010)
  • 著者名/発表者名: Katsumi Shimotsu.
  • 雑誌名: Econometric Theory 26 ページ: 501-540
  • 査読あり
• [学会発表] Sequential Estimation of Structural Models with a Fixed Point Constraint (2010)
  • 著者名/発表者名: 下津克己
  • 学会等名: 第13回情報論的学習理論ワークショップ
  • 発表場所: 東京大学
  • 年月日: 2010-11-06
• [学会発表] Nonparametric Identification of Multivariate Mixtures (2010)
  • 著者名/発表者名: 下津克己
  • 学会等名: 27th Annual Meeting of Canadian Econometric Study Group
  • 発表場所: バンクーバー
  • 年月日: 2010-10-22
• [学会発表] Sequential Estimation of Dynamic Programming Models (2010)
  • 著者名/発表者名: 下津克己
  • 学会等名: 日本経済学会2010年度春季大会
  • 発表場所: 千葉大学
  • 年月日: 2010-06-05
• [学会発表] Nonparametric Identification of Multivariate Mixtures (2010)
  • 著者名/発表者名: 下津克己
  • 学会等名: 2010 Tsinghua Econometrics Conference in Beijing
  • 発表場所: 清華大学(中国)
  • 年月日: 2010-05-23
• [学会発表] Sequential estimation of dynamic programming models with Unobserved Heterogeneity (2009)
  • 著者名/発表者名: 下津克己
  • 学会等名: 26th Annual Meeting of Canadian Econometric Study Group
  • 発表場所: Chateau Laurier(オタワ)
  • 年月日: 2009-09-19
• [学会発表] Sequential estimation of dynamic programming models with Unobserved Heterogeneity (2009)
  • 著者名/発表者名: 下津克己
  • 学会等名: 2009 Far East and South Asia Meeting of the Econometric Society
  • 発表場所: 東京大学
  • 年月日: 2009-08-05
• [学会発表] Sequential estimation of dynamic programming models (2009)
  • 著者名/発表者名: 下津克己
  • 学会等名: 2009 North American Summer Meeting of the Econometric Society
  • 発表場所: ボストン大学
  • 年月日: 2009-06-06