応用に有用な逆S字型確率加重関数の特徴付けとそれを使った証券価格の分析

2010 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 21830146
• 研究種目: 研究活動スタート支援
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 財政学・金融論
• 研究機関: 大阪産業大学
• 研究代表者: 尾崎 祐介 大阪産業大学, 経済学部, 准教授 (80511302)
• 研究期間 (年度): 2009 – 2010
• キーワード: 逆S字型確率加重関数 / 順位依存型確率 / 主観的確率 / 高次リスク回避度

研究概要

本研究課題は期待効用理論の成果を使って逆S字型確率加重関数の特徴付けを行なうことを目的としている。特徴付けに有用と考えられる高次リスク回避度の新しい特徴付けを行なった。また、単峰型の確率支配を使った特徴付けを行なっている。

研究成果

• [雑誌論文] Comparative risk aversion under background risk revisited (2010)
  • 著者名/発表者名: Masamitsu Ohnishi, Yusuke Osaki
  • 雑誌名: Economic Research International 2010 ページ: 5
• [雑誌論文] Some properties of subjective probabilities induced by optimal expectations (2010)
  • 著者名/発表者名: Hideki Iwaki. Yusuke Osaki
  • 雑誌名: Finance Research Letters 7(2) ページ: 98-102
• [学会発表] A local index of risk apportionment (2010)
  • 著者名/発表者名: Yusuke Osaki
  • 学会等名: 第34回日本経営財研究学会
  • 発表場所: 立教大学
  • 年月日: 2010-10-11
• [学会発表] A local index of risk apportionment (2010)
  • 著者名/発表者名: Yusuke Osaki
  • 学会等名: 2010 Second World Risk and Insurance Economics Congress
  • 発表場所: Singapore Management University
  • 年月日: 2010-07-28
• [学会発表] Some properties of subjective probabilities induced by optimal expectations (2010)
  • 著者名/発表者名: Hideki Iwaki, Yusuke Osaki
  • 学会等名: 2010年日本オペレーションズ・リサーチ学会春期研究発表会
  • 発表場所: 首都大学東京
  • 年月日: 2010-03-05
• [備考] ホームページ等
  • URL: http://sites.google.com/site/osakiyusuke/