| 研究課題/領域番号 |
21K18439
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| 研究機関 | 大阪公立大学 |
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研究代表者 |
高田 輝子 大阪公立大学, 大学院経営学研究科, 准教授 (30347504)
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| 研究期間 (年度) |
2021-07-09 – 2024-03-31
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| キーワード | 流動性 / 需給バランス / 暴落予測 / 指値 / 確率密度推計 |
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| 研究実績の概要 |
本研究の目的は、「流動性需給のビッグデータのみに基づく高精度早期暴落予測法の開発」である。本年度の研究実績は、以下の①～③にまとめられる。
①オープン指値注文統計の新規分追加購入とそのクリーニング及び格納システム整備：円ドルレートが当初予想の110円/＄から140円/＄弱となる急激な円安の進行を受け、予算をOpenbook統計に集中させることで、何とか予定していた全期間分購入した。しかし、その余波で新規購入データ格納用の大規模ハードディスクの予算がなくなってしまったため、分散格納の為に現有ハードディスクを整理するなどのデータ格納体制の再整備を行った。現在は、新規購入データのクリーニング作業中である。
②既有のOpenbook統計を使った暴落予測に有用な市場の需給バランス状態変化パターンについての新たな発見：上昇トレンド局面末期における、暴落の前兆現象として活用可能なパターンの発見や、流動性需給状態からの市場安定度の測定を行い、暴落予測に活用可能な材料を複数得ることができた。
③暴落予測システム開発の着手：いつ来るかわからない「上昇トレンドから下落トレンド」 への突然の変化への対応力が高い取引戦略を開発した(研究発表１)。そしてこの取引戦略に用いた「市場状態モニターによる暴落リスク感知の仕組み」を、暴落の前兆現象としての「流動性需給バランスの変化パターン」の感知に活用することで、暴落予測の精度を更に高めるシステムの開発に着手した。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
データ格納体制の再整備作業により新規購入データのクリーニングの進捗がやや遅れているものの、「暴落予測に有用なパターン」をいくつか発見できていることに加えて、最終年度に計画していた「暴落予測システムの開発」にも着手できていることから、概ね順調なペースで進展しているといえる。
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| 今後の研究の推進方策 |
現有データを使った分析と同時に、新規購入データのクリーニングを進める。クリーニングが完了し次第、現有データを用いて得られた結果が新規購入データ分についても得られるかを確認し、結果をアップデートする。
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| 次年度使用額が生じた理由 |
理由：本年度購入予定だったニューヨーク証券取引所データ費用(米ドル建)が急激な円安のために高騰し、最終年度予算の全額を前倒し申請して購入費の補填に充てた。その際の残額の全額を最終年度に繰り越したものが、発生した次年度使用額である。
使用計画：論文出版用の費用や、計算機故障時の交換部品等の費用に充てる予定である。
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