Estimation and inferences of structural changes in panel data models

2022 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 21K20121
• 研究種目: 研究活動スタート支援
• 配分区分: 基金
• 審査区分: 0107:経済学、経営学およびその関連分野
• 研究機関: 東京都立大学 (2022); 一橋大学 (2021)
• 研究代表者: Jiang Peiyun 東京都立大学, 経営学研究科, 助教 (20906929)
• 研究期間 (年度): 2021-08-30 – 2023-03-31
• キーワード: structural change / panel data models / common break estimator / cross section dependence

研究成果の概要

本研究課題では、パネルデータモデルにおける構造変化の分析手法について、主として以下の結果を得た。(1)同時点の構造変化の検定手法を開発した。(2) 構造変化点の特性を分析した。　(3) クロスセクション間の相関を考慮し、新たな構造変化の検定を提案した。（４）大規模な金融データやマクロ経済データを用いた実証分析ができた。

自由記述の分野

Econometrics

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究では、パネルデータモデルにおける新たな構造変化の検定と推定手法を開発した。大規模な経済データを用いた経済政策分析に応用することで、重要な学術的意義と社会的意義を持つ。