| 研究課題/領域番号 |
22330069
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| 研究機関 | 神戸大学 |
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研究代表者 |
古澄 英男 神戸大学, 経営学研究科, 教授 (10261273)
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| 研究分担者 |
森 邦恵 下関市立大学, 経済学部, 准教授 (10360893)
各務 和彦 千葉大学, 法経学部, 准教授 (00456005)
宮脇 幸治 国立環境研究所, 社会環境システム研究領域, NIESポスドクフェロー (40550249)
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| キーワード | ベイズ統計 / 分位点回帰モデル / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / EMアルゴリズム |
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| 研究概要 |
今年度は、研究実施計画にもとづいて、データの整理、分位点回帰モデルの開発、提案した計量モデルに対するマルコフ連鎖モンテカルロ法の開発を中心に研究を行った。平成22年度における研究成果は以下の通りである。
1.本研究に必要とされる特許申請数、女性労働供給、電力需要、家庭用水道需要、医療サービス需要などに関するデータを収集・整理した。また、これらデータを整理するためのプログラムの作成を行った。
2.分位点回帰モデルに対する推定方法を開発するため、誤差項に非対称ラプラス分布を仮定することによってモデルの再定式化を行った。さらに、潜在変数導入することにより、非対称ラプラス分布にしたがう誤差項が、正規分布と指数分布による混合表現が可能であることを示した。これにより、分位点回帰モデルが通常の回帰モデルと同じ枠組みで分析することができることが明らかとなった。
3.2.の結果にもとづき、分位点回帰モデルに対する新たな推定方法、具体的にはマルコフ連鎖モンテカルロ法による推定方法の開発を行った。シミュレーションや実際のデータを用いた分析から、提案する推定方法は既存の方法よりも簡便であり効率的であることが明らかとなった。また、本研究で提案するマルコフ連鎖モンテカルロ法を応用することよって、分位点回帰モデルがEMアルゴリズムによっても推定することが可能であることを示した。
4.1.で用意したデータを用いて、賃金関数、水道の需要関数の推定などいくつかの実証分析を行った。その結果、通常の回帰分析では分からない新たな知見を得ることができた。これら研究成果の一部は海外雑誌に掲載され、学会においても報告されている。
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