研究課題
基盤研究(C)
ボラティリティプロセスが収益率に対して非対称になるGARCHモデル(R-GARCHモデル)を有理関数によって構築した。他の非対称GARCHモデルであるEGARCH及びGJRモデルと情報量基準によって比較し、株価データによってはR-GARCHモデルが有効であることが分かった。また、有理関数で表した確率分布をGARCHモデルの誤差項に利用したモデルも構築し、標準正規分布を利用するGARCHモデルよりも有効であることが分かった。
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