| 研究課題/領域番号 |
22500270
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
統計科学
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| 研究機関 | 明治大学 (2012)
統計数理研究所 (2010-2011) |
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研究代表者 |
田野倉 葉子 明治大学, 大学院・先端数理科学研究科, 特任准教授 (60425832)
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| 研究分担者 |
佐藤 整尚 統計数理研究所, モデリング研究系, 准教授 (60280525)
北川 源四郎 情報・システム研究機構, 新領域融合研究センター, センター長 (20000218)
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| 連携研究者 |
津田 博史 同志社大学, 理工学部, 教授 (90450163)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| キーワード | 信用リスク / 金融危機 / 時系列モデル / 時変分散 / 経済リスク |
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| 研究概要 |
世界の地域ごとの財政破綻のリスクを計測するために価格分布依存型インデックスを開発し、米国サブプライム問題以降の一連の金融危機の波及の効果を検出した。この結果をふまえ、金融危機と経済規模やインフレ率などのマクロ経済指標の関係を調査した結果、過去に財政破綻のあった新興国で高インフレが起こりやすかったことがわかった。さらに、最近の一連の金融危機を境に世界の経済構造が大きく変化したことを確認した。
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