| 研究課題/領域番号 |
22510158
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 東京情報大学 |
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研究代表者 |
山崎 和子 東京情報大学, 総合情報学部, 教授 (70265510)
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| 研究分担者 |
櫻井 尚子 東京情報大学, 総合情報学部, 教授 (50196127)
吉澤 康介 東京情報大学, 総合情報学部, 准教授 (50296216)
藤原 丈史 東京情報大学, 総合情報学部, 准教授 (60348456)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| キーワード | 排出権取引 / 市場 / 複雑ネットワーク / エネルギー市場 / リスク管理 / 投機市場 |
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| 研究概要 |
本研究の目的は、二酸化炭素排出権取引価格と、株価、為替、電力の価格、化石エネルギーの価格、景気、天候などの要因間の相関構造を明らかにすることにより、投機市場と相関を持つ排出権取引の将来予想されるバブル発生の監視とリスクの推定を行うことである。そのため、次のような研究を行った。各要因時系列の相関の強さより距離を定義して最小全域木を求め、これらの要因間の相関構造をネットワークとして表した。次に、各要因時系列間の時間遅れのある相関から時間遅れの大きさを調べた。その結果、株価から、排出権取引価格は約90日、原油は約30日、の時間遅れがあることを発見した。この研究成果を記載した論文はPhysical Review E(Impact Factor: 2.255)に掲載された。さらに、この結果を利用して排出権価格のリスク推定の研究を継続して行っている。また、本研究の期間中に様々な天災が起きた。タイで起きた洪水がコンピュータ関連の産業に、東日本大震災が自動車関連の産業に壊滅的打撃を与え、その影響が世界中に広がった。このような危機の連鎖とバブルの発生とは深く関わっていると考えられ、これらの現象を二酸化炭素排出量の方向から捉えることで、本研究の目的達成に貢献すると考えた。そこで、アジア各国において、産業区分ごとの二酸化炭素排出量がどのように影響しあっているかを示すネットワーク構造を、アジア国際産業連関表と環境負荷原単位データブックを用いて明らかにした。結果をInternational Conference on Business Management & Information System(ICBMIS)において発表をし、Best Paper Awardを授与された。
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