• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2012 年度 実績報告書

非線形時系列モデルによる東アジア経済協力可能性の検証と金融市場の分析

研究課題

研究課題/領域番号 22530205
研究機関東北大学

研究代表者

佃 良彦  東北大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (10091836)

研究分担者 千木良 弘朗  東北大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (30447122)
日置 史郎  東北大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (80312528)
研究期間 (年度) 2010-04-01 – 2013-03-31
キーワード東アジア金融協力 / 東アジア債権市場 / 非線形時系列モデル
研究概要

本研究の目的は、(1)東アジア経済に計量経済学モデルを適用し東アジア経済協力の可能性を検証し、(2)金融市場の価格形成メカニズムを数量的に分析することであり、その際に(3)歴史的・制度的研究成果を踏まえ、東アジアがすでに相当な市場経済化を遂げ基盤整備を整えた現状を確認することである。3年計画最終年度である平成24年度は、過去2年間の実績を踏まえ、以下の研究作業を実施した。
(あ)1978年の改革開放政策以来、この30年間に中国が世界第二位のGDPを有する大国に成長した事実を経済成長モデルを用いて実証分析を行った。この成果はTsukuda(2012)で報告された。また、東アジア諸国は1997年‐8年の金融危機を経て、2000年代に域内金融協力の必要性を認識し、様々な協力枠組みを構築したきた。中でも債券市場の育成に向けて、各国政府財務省を中心としたABMIや中央銀行を中心としたABF1-2が注目される。Tsukuda(2013)はアジア債権市場の域内統合および域外統合がどの程度進展したかを計量経済モデル・非線形時系列モデルを用いて分析した。その結果、アジア債権市場は市場規模でみるとこの10数年間で大きく成長したが、域内統合の面では十分ではなく、今後更に努力が必要であることが示された。(い)研究分担者日置は東アジア産業構造の制度的基盤を把握するために中国における実態調査を実施した。その成果は学会報告日置・黄(2011)及び図書日置(2012a、b)に刊行された。(は)研究分担者千木良は共和分を持つ時系列モデルの理論的研究を行い、その成果はChigira(2012)に発表された。
研究代表者および分担者は研究目的に沿ったそれぞれの分野で所与の成果を挙げ、また同一機関に所属する強みを生かし、密接な連携を図っている。

現在までの達成度 (区分)
理由

24年度が最終年度であるため、記入しない。

今後の研究の推進方策

24年度が最終年度であるため、記入しない。

  • 研究成果

    (12件)

すべて 2013 2012 その他

すべて 雑誌論文 (4件) (うち査読あり 3件) 学会発表 (5件) 図書 (3件)

  • [雑誌論文] Term Structure Forecating of Government Bond Yields with Latent and macroeconomic Factors2013

    • 著者名/発表者名
      Waliullah, Tsukuda,Y. Matsuda,Y.
    • 雑誌名

      Journal of Forecating

      巻: 32 ページ: 100-135

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Impact of the IMF-supported Structural Reform Program on Asian Stock Market Efficiency2012

    • 著者名/発表者名
      Miyakoshi,T. Tsukuda,Y. Shimada,J.
    • 雑誌名

      Sinagpore Economic Review

      巻: 57 ページ: 1-21

    • 査読あり
  • [雑誌論文] The Effect of Estimating Parameters on Long-term Forecasts for Cointegrated Systems2012

    • 著者名/発表者名
      Chigira,H. Yamamoto,T.
    • 雑誌名

      Journal of Forecating

      巻: 31 ページ: 344-360

    • 査読あり
  • [雑誌論文] 長江デルタの産業集積2012

    • 著者名/発表者名
      日置史郎
    • 雑誌名

      アジ研ワールドトレンド

      巻: 197 ページ: 12-15

  • [学会発表] Asian Bond Market Developmentt

    • 著者名/発表者名
      Tsukuda, Y.
    • 学会等名
      The 13th Science Council of Asia International Symposium
    • 発表場所
      Bangkock, Thailand
  • [学会発表] Term Structure Forecating of Government Bond Yields with Latent and macroeconomic Factors

    • 著者名/発表者名
      Tsukuda,Y.
    • 学会等名
      International Conference on Credit Risk
    • 発表場所
      明治大学
  • [学会発表] 中国の産業集積の集積要因:浙江省の繊維・アパレル産地の事例から

    • 著者名/発表者名
      日置史郎・黄磊
    • 学会等名
      中国経済学会第10回全国大会
    • 発表場所
      日本大学
  • [学会発表] LEE-Carte予測に関する時系列分析の理論的な長所と短所の解明

    • 著者名/発表者名
      千木良弘朗・山本拓
    • 学会等名
      研究集会「経済統計・政府統計の数理的基礎と応用2012」
    • 発表場所
      青森公立大学
  • [学会発表] China's Economic Growth: An ECM Approach

    • 著者名/発表者名
      Tsukuda,Y.
    • 学会等名
      The Second Tohoku-SEU Joint Symposium
    • 発表場所
      東北大学
  • [図書] "An Empirical Analysis of Japanese Interest Rate Swap Spread,"2011 Recent Advances in Financial Engineering2012

    • 著者名/発表者名
      Shimada,J. Takahashi,T. Miyakoshi,T. Tsukuda,Y.
    • 総ページ数
      111-131
    • 出版者
      World Scientific
  • [図書] 中国長江デルタ産業集積地図2012

    • 著者名/発表者名
      日置史郎編著
    • 総ページ数
      301
    • 出版者
      ミネルヴァ書房
  • [図書] 長江デルタの産業集積:集積度と集積要因を中心に2012

    • 著者名/発表者名
      日置史郎
    • 総ページ数
      113-137
    • 出版者
      頸草書房

URL: 

公開日: 2014-07-24  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi