研究課題
被説明変数と説明変数の同時分布が多次元t分布(もっと広く楕円分布でも成立するが)の場合での確率的回帰モデルで説明変数が与えられた時のheteroskedasticityがあるモデル(Spanos(1994))での、尤度関数の特性に関する以前行った論文の改定を行った(論文"On the properties of the likelihood function of Spanos' conditional t heteroskedastic model")。また、同じモデルで、自由度の推定が他のパラメータの推定の効率にどのように影響があるか否かについてのシュミュレーション研究を行った(論文"The effect of estimation of unknown degrees of freedom on estimation of remaining parameters in Spanos' conditional t heteroskedastic model")。また、被説明変数が2以上ある多変量(またはパネルデータ)確率的回帰モデルでのQMLEまたは最小2乗推定量の漸近分散共分散行列の推定については、問題となる推定量に関する特性の研究で進展があり、今後の研究の方向性が明らかになった。また、関連する研究として、データがheteroskedasticでdependentな場合の推定量の漸近分散行列のbootstrapによる推定に関する文献研究を行った。研究実施計画に書いたcontemporaneous heteroskedasticityとtemporal heteroskedasticityの両方があるモデルについての研究については、2つのheteroskedasticityをもたらすモデルの基礎になるモデルの統計的構造が明らかになり、研究実施の可能性と方向性が明らかになった。また、来年度以降に研究を実施する場合のめどがついた。
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Discussion Papers in Economics, Nagoya City University
巻: 530 ページ: 1-19
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ページ: 1-27
