確率的回帰モデルとその応用

2012 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 22530210
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 名古屋市立大学
• 研究代表者: 程島 次郎 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (30181514)
• 研究期間 (年度): 2010 – 2012
• キーワード: 計量経済学

研究概要

分散不均一性が出現するモデルである条件付き t 分布に関する推定で最尤法で推定する場合の最尤推定量と尤度関数の特性についての成果を得た。 とくに、 t 分布の自由度について、推定できないと述べられたことは誤りであることを指摘し、また推定には同時分布の尤度関数を用いた推定が最も信頼できることを示した。 また、パネルデータを用いる資産価格モデルで最小2乗推定量の漸近分散について、データが従属な場合に正規分布かどうかの測度と関係する漸近特性を得た。さらに、福島原発事故の電力会社とガス会社の株価収益率への影響を測定した。

研究成果

• [雑誌論文] 福島原発事故の電力会社とガス会社の株価への影響 (2013)
  • 著者名/発表者名: 程島次郎
  • 雑誌名: 国際地域経済研究 巻: 13巻 ページ: 17-25
• [雑誌論文] The effect of estimation of unknown degrees of freedom on estimation of remaining parameters in Spanos'conditional t heteroskedastic model (2013)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima
  • 雑誌名: Communications in Statistics-Simulation and Computation 巻: Vol. 42 ページ: 1727-1749
  • DOI: DOI:10.1080/03610918.2012.675112
  • 査読あり
• [雑誌論文] Reexamination of the robustness of the Fama-French three-factor model (2012)
  • 著者名/発表者名: Masayuki Hirukawa and Jiro Hodoshima
  • 雑誌名: Nagoya City University Discussion Papers in Economics 巻: No. 561 ページ: 1-36
• [雑誌論文] Finite-sample properties of the conditional maximum likelihood estimator and block-diagonality of the information matrix in Spanos'conditional t heteroskedastic model (2012)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima
  • 雑誌名: Nagoya City University Discussion Papers in Economics 巻: No. 559 ページ: 1-24
• [雑誌論文] On the properties of the likelihood function of Spanos'conditional t heteroskedastic model
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima
  • 雑誌名: Communications in Statistics-Theory and Methods 巻: (掲載確定)
  • 査読あり
• [学会発表] The effect of the Fukushima nuclear accident on bond risk premia and stock returns of electric power and gas utilities (2013)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima
  • 学会等名: 名古屋市立大学経済研究所プロジェクト報告会
  • 発表場所: 名古屋市立大学滝子キャンパス3号館大学院第4教室
  • 年月日: 2013-03-01
• [学会発表] On the properties of the likelihood function of Spanos'conditional t heteroskedastic model (2011)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima
  • 学会等名: 4th conference of the Thailand Econometric Society
  • 発表場所: Chiang Mai University, Thailand
  • 年月日: 2011-01-13
• [図書] 経済時系列ハンドブック(「CAPM とマルチファクターモデルとポートフォリオ」) (2012)
  • 著者名/発表者名: 程島次郎
  • 総ページ数: 497-507
  • 出版者: 朝倉書店
• [備考]
  • URL: https://nrd.nagoya-cu.ac.jp/profile/ja.sR78gGR6S.eXDIaMnjO3DA==.html