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2012 年度 実績報告書

景気循環のシンクロナイゼーションと景気指標の評価開発に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 22530272
研究機関広島大学

研究代表者

山田 宏  広島大学, 社会(科)学研究科, 教授 (90292078)

研究期間 (年度) 2010-04-01 – 2015-03-31
キーワード景気循環 / 景気先行指数 / 周波数領域因果性検定 / l1トレンドフィルター
研究概要

『景気循環のシンクロナイゼーションと景気指標の評価開発に関する研究』という研究課題のもと,平成22年度から5年間にわたって国民生活にとって重要であり,ゆえに国民の関心も非常に高い景気に関する研究を行っている。これまでのところ研究は大変順調に進行しており,1年目に行ったバンドパスフィルターに関する研究論文はOECDの景気循環専門誌に,2年目に行った周波数領域因果性検定に関する研究論文はEconometric Reviews誌にそれぞれ査読ののち受理されている。3年目にあたる昨年度は,我が国の内閣府および経済協力開発機構(OECD)がそれぞれ計算公表している景気先行指数構成系列のパフォーマンス評価に関する研究に着手した。具体的には,2年目に行った周波数領域因果性検定の手法を使い個別系列が景気循環周波数帯で鉱工業生産指数に因果性を有するかを確認する研究を始めた。そして,中間とりまとめを査読付き国際学術研究集会で報告した。討論者は,OECDのGyomai氏が務めてくれた。国際研究集会で得られたコメントを基に今年度は,この研究を完成させることに注力したい。そのほか,近年,応用数学の分野で提案された新しいl1トレンド・フィルターと呼ばれるフィルターを使用した応用研究を行った。韓国人共同研究者とともに商品価格の時系列特性に関する国際共同研究を行い,得られた成果を国際通貨基金(IMF)の査読付き研究集会で報告した。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

『景気循環のシンクロナイゼーションと景気指標の評価開発に関する研究』という研究課題のもと,国民生活にとって重要であり,ゆえに国民の関心も非常に高い景気に関する次の研究A,研究B―研究A:景気循環のシンクロナイゼーション(同時性)に関する研究及び研究B:景気指標の評価・開発に関する研究,を中心に研究を行ない,得られた知見は査読付国際学術雑誌に発表する事を通じて,(i)経済政策を立案する上での指針となりうる基礎情報を提供するとともに,(ii)当該研究分野の進展に貢献する事が本研究課題の主な目的である。全5年間の研究期間のうち,現在のところ3年間が経過した。研究は大変順調に進んでいる。これまでのところ得られた研究成果は,いずれも国際的に評価の高い査読付き学術誌であるEconometric Reviews誌,Empirical Economics誌,OECDの景気循環専門誌であるJournal of Business Cycle Measurement and Analysis誌にて公表した。そのほか,CIRETという査読付き国際学術研究集会で研究成果を報告した。討論者はOECDのGyomai氏が務めてくれた。国際通貨基金(IMF)の査読付き国際学術研究集会においても研究成果を発表した。

今後の研究の推進方策

これまでに得られた研究成果が国際的に評価の高い査読付き学術誌や国際研究集会に採択されていることは,本研究計画が外部からも高く評価されている証左であり,これまでの研究の進め方が妥当であったことを示すものである。今後もこれまでの研究の方向性を継続して研究成果を発表していきたい。今年度は,3年目にあたる昨年度に始めた景気先行指数構成系列のパフォーマンス評価に関する研究を完成させることに注力したい。そのほか,l1トレンド・フィルターを使用した応用研究を引き続き進めていくことを計画している。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2013 2012

すべて 雑誌論文 (1件) (うち査読あり 1件) 学会発表 (2件) (うち招待講演 1件)

  • [雑誌論文] Japan’s Output Gap Estimation and l1 Trend Filtering2012

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Yamada
    • 雑誌名

      Empirical Economics

      巻: オンライン ページ: オンライン

    • DOI

      10.1007/s00181-012-0625-x

    • 査読あり
  • [学会発表] When Grilli and Yang meet Prebisch and Singer: Piecewise linear trends in primary commodity prices2013

    • 著者名/発表者名
      Gawon Yoon
    • 学会等名
      IMF Seminars, Conferences, and Economic Forums: Understanding International Commodity Price Fluctuations
    • 発表場所
      IMF本部(ワシントンDC),USA
    • 年月日
      20130320-20130321
    • 招待講演
  • [学会発表] An Evaluation of the CLI Component Series for Japan2012

    • 著者名/発表者名
      Wei Yanfeng
    • 学会等名
      31st CIRET Conference
    • 発表場所
      ウィーン,オーストリア
    • 年月日
      20120905-20120908

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公開日: 2014-07-24  

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