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2012 年度 研究成果報告書

金融流通税の研究

研究課題

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研究課題/領域番号 22530321
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 財政学・金融論
研究機関東洋大学

研究代表者

大野 裕之  東洋大学, 経済学部国際経済学科, 教授 (50285459)

研究分担者 林田 実  北九州市立大学, 経済学部, 教授 (20198873)
研究期間 (年度) 2010 – 2012
キーワード流通税 / ボラティリティ / GARCH / EGARCH / HAR / AFRIMA
研究概要

株式市場と外国為替市場について、取引に流通税(取引税)を課した場合、価格が安定するか否かを、最近のファイナンス分野の研究の動向を踏まえ、GARCH型モデル、HARモデル、ARFIMAモデルなどを駆使し、高頻度データ等を用いて、わが国および諸外国の制度・市場を前提に、実証的に検証した。その結果、流通税の賦課は安定性に寄与するとの論者を支持する証左は得られず、むしろボラティリティを増幅し、安定性を損なうとの示唆を得た。

  • 研究成果

    (13件)

すべて 2013 2012 2011 2010

すべて 雑誌論文 (4件) 学会発表 (8件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] Re-evaluating the Tobin Tax:New evidence from tick-by-tick quotation data on twelve currency pairs2013

    • 著者名/発表者名
      大 野 裕 之 、林田実
    • 雑誌名

      東洋大学ワーキングペーパー

      巻: No.9

    • URL

      http://www.toyo.ac.jp/site/eco/wp.html

  • [雑誌論文] Transaction Tax and Stock Return Volatility: Cross-country Evidence from Asia-Pacific Countries Based on High-Frequency Data2012

    • 著者名/発表者名
      大 野 裕 之、林 田 実
    • 雑誌名

      経済論集

      巻: 第38巻第1号 ページ: 27-49

  • [雑誌論文] Turnover tax and stock return volatility: preliminary investigations on recent experiences from Asia-Pacific countries2011

    • 著者名/発表者名
      大野裕 之 、林田 実
    • 雑誌名

      経済論集

      巻: 第37巻第1号 ページ: 63-74

  • [雑誌論文] Tax Reform and Stock Return Volatility: the Case of Japan2010

    • 著者名/発表者名
      大野裕 之、林 田実
    • 雑誌名

      北九州市立大学ワーキングペーパー

      巻: No.2010-1

    • URL

      http://www.kitakyu-u.ac.jp/economy_new/research/working_paper.html

  • [学会発表] Transaction Tax and Stock Return Volatility: Cross-country Evidence from Asia-Pacific Countries Based on High?frequency Data2012

    • 著者名/発表者名
      大野裕之
    • 学会等名
      日本財政学会
    • 発表場所
      淡路夢舞台国際会議場
    • 年月日
      2012-10-28
  • [学会発表] Transaction Tax and Stock Return Volatility: Cross-country Evidence from Asia-Pacific Countries Based on High?frequency Data2012

    • 著者名/発表者名
      大野裕之
    • 学会等名
      日本経済学会
    • 発表場所
      九州産業大学
    • 年月日
      2012-10-07
  • [学会発表] Tax Reform and Stock Return Volatility: the Case of Japan2012

    • 著者名/発表者名
      大野裕之
    • 学会等名
      International Conference on Applied Economics
    • 発表場所
      National University of Athens (ギリシャ)
    • 年月日
      2012-08-27
  • [学会発表] Transaction Tax and StockReturn Volatility: Cross-country Evidence from Asia-Pacific Countries Based on High?frequency Data2012

    • 著者名/発表者名
      大野裕之
    • 学会等名
      International Institute of Public Finance The 68th Annual Congress
    • 発表場所
      Dresden University of Technology(ドイツ)
    • 年月日
      2012-08-18
  • [学会発表] Transaction Tax and Stock Return Volatility: Cross-country Evidence from Asia-Pacific Countries Based on High?frequency Data2012

    • 著者名/発表者名
      大野裕之
    • 学会等名
      日本応用経済学会2012年春季大会
    • 発表場所
      福岡大学
    • 年月日
      2012-06-10
  • [学会発表] Tax Reform and Stock Return Volatility the Case of Japan3International Institute of Public Finance2011

    • 著者名/発表者名
      大野裕之
    • 学会等名
      the 67th Annual Congress
    • 発表場所
      University of Michigan(アメリカ合衆国)
    • 年月日
      2011-08-10
  • [学会発表] Tax Reform and Stock ReturnVolatility: the Case of Japan2011

    • 著者名/発表者名
      大野裕之
    • 学会等名
      日本経済学会2011年春季大会
    • 発表場所
      熊本学園大学
    • 年月日
      2011-05-21
  • [学会発表] Tax Reform and Stock Return Volatility: the Case of Japan2010

    • 著者名/発表者名
      大野裕之
    • 学会等名
      日本応用経済学会2010年秋季大会
    • 発表場所
      高崎経済大学
    • 年月日
      2010-11-13
  • [図書] 株式税制の計量経済分析2012

    • 著者名/発表者名
      大野裕之、林田実
    • 総ページ数
      174
    • 出版者
      勁草書房

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公開日: 2014-08-29  

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