変数変換を伴う非定常時系列モデルの統計的推測とその経済の実証分析への応用

2012 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 22730175
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 小樽商科大学
• 研究代表者: 寺坂 崇宏 小樽商科大学, 商学部, 教授 (60313920)
• 研究期間 (年度): 2010 – 2012
• キーワード: Box-Cox変換 / 時系列モデル

研究概要

修正Box-Cox変換を伴う定常自己回帰移動平均モデルについて、新たに数値推定法を提案して、そのアルゴリズムのパフォーマンスについて確かめた。モデルの次数選択の面では、ほぼモデルの真の次数を推定することに成功して、また推定手続きについても、非常によく機能していることが分かった。また、このモデルを日本の株式データに適用した。