パネルデータのための時系列解析統計量の開発

2012 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 22730176
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 京都大学
• 研究代表者: 奥井 亮 京都大学, 経済研究所, 准教授 (20563480)
• 研究期間 (年度): 2010 – 2012
• キーワード: パネルデータ / 時系列解析 / 2重漸近理論 / バイアス修正法

研究概要

パネルデータを用いた自己共分散や自己相関の推定法の開発を行った。特に、パネルデータがファクター構造をもつ場合を考察した。推定量に発生するバイアスを理論的に評価し、バイアス修正の方法を考案した。他にもパネルデータを用いた経済変数の動学構造を分析するための様々な統計手法の開発を行った。

研究成果

• [雑誌論文] Hahn-Hausman test as a specification test (2012)
  • 著者名/発表者名: Yoonseok Lee and Ryo Okui
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 巻: 167 ページ: 133-139
  • DOI: DOI:10.1093/j.jeconom.2011.10.005
  • 査読あり
• [雑誌論文] Asymptotically unbiased estimation of autocovariances and autocorrelations for panel data with incidental trends (2011)
  • 著者名/発表者名: Ryo Okui
  • 雑誌名: Economics Lettters 巻: 112 ページ: 49-52
  • DOI: DOI:10.1016/j.econlet.2011.03.013
  • 査読あり
• [学会発表] ファクターモデルの近年の研究展望 (2013)
  • 著者名/発表者名: 奥井亮
  • 学会等名: 日本統計学会春季集会
  • 発表場所: 学習院大学, 東京
  • 年月日: 2013-03-03
• [学会発表] Asymptotic inference for dynamic panel estimators of infinite order autoregressive processes (2012)
  • 著者名/発表者名: Ryo Okui
  • 学会等名: Asian meeting of the Econometric Society
  • 発表場所: University of Delhi, Delhi, India
  • 年月日: 2012-12-21
• [学会発表] Asymptotic efficiency in dynamic panel data models with factor structure (2012)
  • 著者名/発表者名: Ryo Okui
  • 学会等名: Hitotsubashi-Sogang Conference on Econometrics
  • 発表場所: Sogang University, Seoul, Korea
  • 年月日: 2012-11-17
• [学会発表] Asymptotic inference for dynamic panel estimators of infinite order autoregressive processes (2012)
  • 著者名/発表者名: Ryo Okui
  • 発表場所: 上海交通大学, 上海, 中国
  • 年月日: 2012-05-19
• [学会発表] Asymptotic efficiency in dynamic panel data models with factor structure (2012)
  • 著者名/発表者名: Ryo Okui
  • 学会等名: Tsinghua International Conference in Econometrics
  • 発表場所: 清華大学, 北京, 中国
  • 年月日: 2012-05-15
• [学会発表] Asymptotic Efficiency in Dynamic Panel Data Models WhenBoth N and T are Large (2011)
  • 著者名/発表者名: Ryo Okui
  • 学会等名: 国際研究集会「数理統計学と金融・計量経済学の理論と応用」
  • 発表場所: 京都大学、楽友会館
  • 年月日: 2011-11-30
• [学会発表] Efficienct estimation of autocovariances for panel data with individual effects under cross section and time series asymptotics (2011)
  • 著者名/発表者名: Ryo Okui
  • 学会等名: Asian meeting of the econometric society
  • 発表場所: Korea University, Seoul,Korea
  • 年月日: 2011-08-11
• [学会発表] Asymptotic Inferences for Panel AR(∞) processes (2011)
  • 著者名/発表者名: 奥井亮
  • 学会等名: 関西計量経済学研究会
  • 発表場所: 大阪大学、大阪
  • 年月日: 2011-01-08
• [学会発表] Asymptotically Unbiased Estimation of Autocovariances and Autocorrelations with Panel Data in The Presence of Individual and Time Effects (2010)
  • 著者名/発表者名: Ryo Okui
  • 学会等名: Hitotsubashi Conference on Econometrics
  • 発表場所: 一橋大学、東京
  • 年月日: 2010-11-21
• [学会発表] Asymptotically Unbiased Estimation of Autocovariances and Autocorrelations with Panel Data in The Presence of Individual and Time Effects (2010)
  • 著者名/発表者名: Ryo Okui
  • 学会等名: International Symposium on Econometric Theory in Honor of Takeshi Amemiya's Contribution
  • 発表場所: Shanghai University of Finance and Economics, 上海、中国
  • 年月日: 2010-08-15
• [学会発表] Asymptotically Unbiased Estimation of Autocovariances and Autocorrelations with Panel Data inThe Presence of Individual and Time Effects (2010)
  • 著者名/発表者名: Ryo Okui
  • 学会等名: International Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA2010)
  • 発表場所: Singapore Management University, Singapore
  • 年月日: 2010-04-30