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2013 年度 実績報告書

経済時系列分析手法の統計的推測とその応用に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 22730180
研究機関九州大学

研究代表者

瀧本 太郎  九州大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (70403996)

研究期間 (年度) 2010-04-01 – 2014-03-31
キーワード時系列分析 / 偏因果性
研究概要

本研究は,実証分析を行う際に有益な手法の開発,統一的に分析できかつ容易に実行可能なアルゴリズムの提供,経済分析への応用を目的とする.
偏因果速度が0かどうかを検定する検定統計量として,新しい統計量を提案し,その計算アルゴリズムを作成しシミュレーションを行い,前年度までに提案していた検定統計量との比較を行った.低周波で偏因果速度の推定精度がよくなかったが,サンプル数を増やすことで精度がよくなることがシミュレーションにより明らかになった.モデルは三段階で推定されるが,初期値である二段階目での値と,最終的な推定結果である三段階後の結果の比較分析を行った.また,新しい検定統計量に基づき,アメリカの金融データを分析し,サンプル期間の前半と後半で因果の構造が変わっていることが明らかになった.結果の一部については,12月に東北大学で行われた国際シンポジウムで報告し,ディスカッションペーパーの作成を行った.
また,日本の財政データを用いて,TAR/MTARモデルによる歳入・歳出間の因果性分析を行った. GDP変数以外にも,名目変数,GDPデフレータによる実質変数,消費者物価指数による実質変数,企業物価指数による実質変数を用いて同様の分析を行った.TAR/MTARモデルにおいて閾値を推定しても,基本的には歳入・歳出間の因果性が検出されなかった.結果の一部については,2013年8月にSingapore Economic Review Conference 2013で,2013年9月に日本経済学会秋季大会で報告した.

現在までの達成度 (区分)
理由

25年度が最終年度であるため、記入しない。

今後の研究の推進方策

25年度が最終年度であるため、記入しない。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2013 その他

すべて 雑誌論文 (1件) 学会発表 (3件)

  • [雑誌論文] Patrial measures of time-series interdependence2013

    • 著者名/発表者名
      Hosoya, Y. and Takimoto, T.
    • 雑誌名

      Faculty of Economics Kyushu University Discussion Paper

      巻: No.2013-9 ページ: 1-31

  • [学会発表] Asymmetries in the Japan's revenue-expenditure nexus

    • 著者名/発表者名
      Takimoto, T. and Sakamoto, N.
    • 学会等名
      Singapore Economic Review Conference 2013
    • 発表場所
      Mandarin Orchard Hotel, Singapore, Singapore
  • [学会発表] Asymmetries in the Japan's revenue-expenditure nexus

    • 著者名/発表者名
      瀧本太郎 坂本直樹
    • 学会等名
      日本経済学会
    • 発表場所
      神奈川大学
  • [学会発表] Partial measures of time-series interdependence

    • 著者名/発表者名
      Hosoya, Y. and Takimoto, T.
    • 学会等名
      基盤研究(B)「大規模で非定常な時系列・時空間データのモデル化とその推定・検定・予測法の研究」による国際シンポジウム
    • 発表場所
      東北大学

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公開日: 2015-05-28  

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