経済時系列分析手法の統計的推測とその応用に関する研究

2013 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 22730180
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 九州大学
• 研究代表者: 瀧本 太郎 九州大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (70403996)
• 研究期間 (年度): 2010-04-01 – 2014-03-31
• キーワード: 時系列分析 / 因果性

研究概要

第三の変数が存在する場合の変数間の因果性測度（偏一方向測度，偏結合測度，偏相互測度）の推定・検定アルゴリズムの開発を行い，小標本パフォーマンスを分析した．また，偏一方向測度に対する2種類の検定を提案した．シミュレーション分析により，第三変数を考慮に入れずに推定した際に，因果性測度が歪むことが確認された．

研究成果

• [雑誌論文] Partial measures of time-series interdependence (2013)
  • 著者名/発表者名: Hosoya, Y. and Takimoto, T
  • 雑誌名: Faculty of Economics Kyushu UniversityDiscussion Paper ページ: 1-31
  • URL: http://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/recordID/1397625?hit=-1&caller=xc-search
• [雑誌論文] 国・都道府県レベルにおける歳入・歳出構造について (2013)
  • 著者名/発表者名: 瀧本太郎・坂本直樹
  • 雑誌名: 応用経済学研究 巻: 6 ページ: 134-148
  • URL: http://mweb.healthcare-m.ac.jp/jaae/document/sae_vol6.pdf
  • 査読あり
• [雑誌論文] Measuring the partial causality in the frequency domain (2012)
  • 著者名/発表者名: Hosoya, Y. and Takimoto, T.
  • 雑誌名: Faculty of Economics Kyushu University Discussion Paper ページ: 1-27
  • URL: http://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/recordID/25574
• [雑誌論文] 構造変化と非線形性を考慮したモデルによるわが国の歳入と歳出の因果性分析 (2011)
  • 著者名/発表者名: 瀧本太郎・坂本直樹
  • 雑誌名: 経済学研究 巻: 78 ページ: 111-138
  • URL: http://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/recordID/20497?hit=-1&caller=xc-search
  • 査読あり
• [学会発表] Partial measures of time-series interdependence (2013)
  • 著者名/発表者名: Hosoya, Y. and Takimoto, T.
  • 学会等名: 「大規模で非定常な時系列・時空間データのモデル化とその推定・検定・予測法の研究」に関する国際シンポジウム
  • 発表場所: 東北大学
  • 年月日: 2013-12-05
• [学会発表] Asymmetries in theJapan's revenue-expenditure nexus (2013)
  • 著者名/発表者名: 瀧本太郎・坂本直樹
  • 学会等名: 日本経済学会
  • 発表場所: 神奈川大学
  • 年月日: 2013-09-15
• [学会発表] Asymmetries in the Japan's revenue-expenditure nexus (2013)
  • 著者名/発表者名: Takimoto, T. and Sakamoto, N.
  • 学会等名: SingaporeEconomic Review Conference 2013
  • 発表場所: Mandarin Orchard Singapore, Singapore
  • 年月日: 2013-08-07
• [学会発表] Inferenceon partial causality in the frequency domain (2012)
  • 著者名/発表者名: Hosoya, Y. and Takimoto, T.
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 北海道大学
  • 年月日: 2012-09-12
• [学会発表] Inferenceon partial causality in the frequency domain (2012)
  • 著者名/発表者名: Hosoya, Y. and Takimoto, T.
  • 学会等名: 日本応用経済学会
  • 発表場所: 福岡大学
  • 年月日: 2012-06-09
• [学会発表] 国・都道府県レベルにおける歳入・歳出構造について : 構造変化と非線形性を考慮したモデルによる再検証 (2011)
  • 著者名/発表者名: 瀧本太郎・坂本直樹
  • 学会等名: 日本経済学会
  • 発表場所: 筑波大学
  • 年月日: 2011-10-29
• [学会発表] 国・都道府県レベルにおける歳入・歳出構造について (2011)
  • 著者名/発表者名: 瀧本太郎・坂本直樹
  • 学会等名: 日本応用経済学会
  • 発表場所: 中京大学
  • 年月日: 2011-06-01