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2010 年度 実績報告書

財政赤字・公的債務と長期金利の実証分析

研究課題

研究課題/領域番号 22730269
研究機関関西学院大学

研究代表者

亀田 啓悟  関西学院大学, 総合政策学部, 准教授 (80286608)

キーワード長期金利 / 財政赤字 / 公的債務 / イベントスタディ / Threshold VAR / VARMA
研究概要

研究成果は以下の4点に要約できる。
1、申請書の研究目的(1)(長期金利と財政赤字・公的債務に関する実証分析)については、申請時に既に執筆済であったKameda(2008)と亀田(2009a)を統合したうえで、Australian Conference of Economist 2010と慶応大学、明治大学で報告した。本論文は学術誌への投稿をめざし、現在revise中である。
2、申請書の研究目的(2)(財政悪化が長期金利の上昇を招く経済環境の探求)についても、申請時に執筆済であった亀田(2009b)を英訳し、日本経済学会で報告した。
3、赤井伸郎:大阪大学社会経済研究所教授と恩地一樹:オーストラリア国立大学クロフォードスクール講師との共同研究を開始し、いわゆる運用部ショック時の日本国債利回りの変化を検証した論文を執筆した。VARMAモデルにより分析した結果、運用部ショック時には通常のマクロ計量モデルでは捉えきれない長期金利の上昇が発生しており、資金運用部という安定した買い手の存在が長期金利の低位安定に寄与していることが明らかになった。なお、この論文は日本財政学会で報告され、現在、Japan and the World Economyに投稿中である。
4、赤井伸郎:大阪大学社会経済研究所教授と中村悦広:財団法人建設物価調査会研究員と共同研究を開始し建築基準法改正の経済的な影響を分析、日本財政学会で報告した。なお、この論文は『財政研究』に投稿したもののリジェクトされたため、現在、revise中である。
亀田啓悟(2009a)「財政赤字と長期金利に関するイベントスタディ」2009年度日本財政学会報告。
亀田啓悟(2009b)「非ケインズ効果はGDPにも作用するのか?-閾値多変量自己相関モデル(Threshold VAR)を用いた分析-」Working Paper Series,No.42.関西学院大学総合政策学部。
Kameda,K.(2008),"Budget Deficits,Government Debt and Interest Ratesin Japan An Analysis using Published Budgetary Forecasts,"presented at the annual congress of the International Institute of public Finance,Maastricht University.

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2010

すべて 学会発表 (4件)

  • [学会発表] 建設工事受注動態統計調査」と「建築着工統計調査」の比較及び改正建築基準法が建築の契約と着工の関係に与えた影響の分析2010

    • 著者名/発表者名
      赤井伸郎・亀田啓悟・中村悦広
    • 学会等名
      日本財政学会第67回大会
    • 発表場所
      滋賀大学彦根キャンパス
    • 年月日
      2010-10-24
  • [学会発表] Presstablished Harmony : Japanese Government Demands for Japanese Government Bonds2010

    • 著者名/発表者名
      赤井伸郎・亀田啓悟
    • 学会等名
      日本財政学会第67回大会
    • 発表場所
      滋賀大学彦根キャンパス
    • 年月日
      2010-10-23
  • [学会発表] What Changes the Effects of Fiscal Policy?2010

    • 著者名/発表者名
      亀田啓悟
    • 学会等名
      Australian Conference of Economists 2010
    • 発表場所
      Darling Harbor, Sydney、Australia
    • 年月日
      2010-09-27
  • [学会発表] What Changes the Effects of Fiscal Policy?2010

    • 著者名/発表者名
      亀田啓悟
    • 学会等名
      日本経済学会2010年度春季大会
    • 発表場所
      千葉大学西千葉キャンパス
    • 年月日
      2010-06-05

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公開日: 2013-06-26  

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