2011 年度研究成果報告書

デフォルトのタイミングを考慮した債権回収率の計量モデルの構築

研究課題

研究課題/領域番号	22830029
研究種目	研究活動スタート支援
配分区分	補助金
研究分野	経済統計学
研究機関	横浜国立大学
研究代表者	伊藤有希横浜国立大学, 経営学部, 准教授 (70579606)
研究期間 (年度)	2010 – 2011
キーワード	信用リスク / 債権回収率 / 計量ファイナンス / 倒産確率
研究概要	デフォルトと債権回収率の実証分析を行い、マクロ変数および他の変数がデフォルトのタイミングおよび回収率に影響を与えているかを検証した。また、実証分析から得られた知見をもとに新たなデフォルトタイミングと回収率の関係の理論的なモデルの構築を試みた。モデルよりデフォルト時点の分布および回収率の期待値や分散が求められた。