| 研究実績の概要 |
２０２３年度の研究実績として、８篇の査読付き国際学術専門誌（Energy Economics, International Review of Financial Analysis, Sustainability, Singapore Economic Review等）に論文の採択・出版を行った。また、国際学術専門誌「Frontiers in Environmental Science」においてResearch Topic "Collaborative economy CE5P (Planet, People, Partnership, Prosperity, Peace)" の編集を Prof. Otilia Manta (Romanian Academy), Prof. Mohammed K. A. Kaabar (University of Malaya), Prof. Valentina Vasile (Institute of National Economy) と共に行った。
プロジェクトから得られた本年度の新たな知見の代表例は以下の通りである。（１）sovereign credit ネットワークを構築するためにtail dependenceに基づく極値連動性尺度を提案し、極端な天候や気候災害が国別のsovereignty riskに重大な影響を与えることを明らかにした。（２）高次モーメントの波及効果は低次モーメントの波及効果よりも小さい。また、リターンと歪度の波及効果は短期的なものに留まるが、ボラティリティの波及効果は長期にわたって持続する。（３）連動性分析を用いて米国と欧州に関する分析を行い、米国では上昇相場と下落相場の間に非対称な連動性を示すが、欧州は対照的なパターンを示すことが明らかとなった。
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