パフォーマンス評価尺度の理論と応用

2023 年度 実施状況報告書

• 研究課題/領域番号: 22K01586
• 研究機関: 名古屋商科大学
• 研究代表者: 程島 次郎 名古屋商科大学, 経済学部, 教授 (30181514)
• 研究分担者: 山分 俊幸 名古屋商科大学, 経済学部, 教授 (40434592)
• 研究期間 (年度): 2022-04-01 – 2025-03-31
• キーワード: Performance measure / 期待効用最大化 / 計量ファイナンス / 計量経済学 / 実証研究 / 理論研究

研究実績の概要

以下の論文、Jiro Hodoshima. 2024. The Aumann-Serrano performance index of DOW 30 components and Dow Jones Industrial Average before and after the global financial crisis. Far East Journal of Theoretical Statistics 68, No.1, 53-79.
を出版した。
以下の論文、Toshiyuki Yamawake, Joseph Sheely, Roberto Serrano, Jiro Hodoshima. 2023. Comparative Performance of Cryptocurrencies through the Aumann and Serrano Economic Index of Riskiness. を２０２３年９月５日の統計関連学会連合大会で報告した。
また、上記の論文を専門雑誌に投稿して、改定するように指示を受けたため、共同研究者と改定作業を行った。

現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

１つの論文を出版した。また、現在進行中の研究を、学会で発表した。また、その現在進行中の研究を論文にまとめて、専門雑誌に投稿して、改定するよう指示を受けたので。また、来年度に向けての研究計画もできているので。

今後の研究の推進方策

昨年度に改定作業を行っていた研究を終了して、論文の改定作業を終了すること。その研究で、標本期間を変えて、結果を出して、可能なら新しい論文とする。

統計学のInfluence functionのアプローチをパフォーマンス尺度に応用して、新しい見方を提供する。

次年度使用額が生じた理由

研究や教育などの業務のため、十分に支出できなかった。来年度は、パソコン関連の支出を増やす予定。

研究成果

• [国際共同研究] Brown University(米国)
  • 国名: 米国
  • 外国機関名: Brown University
• [雑誌論文] THE AUMANN-SERRANO PERFORMANCE INDEX OF DOW 30 COMPONENTS AND DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE BEFORE AND AFTER THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS (2024)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima
  • 雑誌名: Far East Journal of Theoretical Statistics 巻: 68 ページ: 53-79
  • DOI: 10.17654/0972086324004
  • 査読あり
• [学会発表] Comparative Performance of Cryptocurrencies through the Aumann and Serrano Economic Index of Riskiness (2023)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会