| 研究課題/領域番号 |
23243038
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| 研究種目 |
基盤研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 大阪大学 |
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研究代表者 |
谷崎 久志 大阪大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (60248101)
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| 研究分担者 |
福重 元嗣 大阪大学, 大学院経済学研究科, 教授 (10208936)
黒住 英司 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (00332643)
川崎 能典 統計数理研究所, モデリング研究系, 教授 (70249910)
難波 明生 神戸大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (60324901)
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| 研究期間 (年度) |
2011-04-01 – 2016-03-31
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| キーワード | コンピュータ・インテンシブ / 時系列分析 / ボラティリティ / ブートストラップ / 構造変化 |
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| 研究成果の概要 |
経済時系列分野で用いられる統計的手法を用いて，株価変動の推定を行った。同時に，経済構造の変化を検定する方法を考案した。また，シェア変数などのような被説明変数が0と1の間にある場合に，ブートストラップ法を用いて，推定・検定の方法も考案した。さらに，いくつかの応用例として，提案された計量経済の手法を用いて，様々な実証分析を示した。
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| 自由記述の分野 |
経済統計
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